ИСТИНА

Модуль реализует поиск экстремальных значений в данных на основе использования результатов теоремы Реньи о редеющих потоках и теоремы Пикандса – Балкемы – де Хаана для определения порогового значения, превышение которого гарантирует «экстремальность» события, в методе Peak Over Threshold. Для этого реализованы восходящий и нисходящий методы для определения порогового значения с помощью статистической проверки гипотез о распределениях по критерию хи-квадрат (с выводом графика зависимости P-значения от уровня). Распределение моментов превышения порога аппроксимируется экспоненциальным и гамма-распределениями, а для величин превышения использовано обобщенное распределение Парето. В качестве данных могут выступать любые наблюдения, в частности, одна из функций в рамках модуля строит по исходному ряду кумулятивные суммы и находит пороговое значение для них. Величина порога определяется в автоматическом режиме и выводится в текстовой и визуальной формах на графике с анализируемым рядом.