|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
AN ON-LINE SYSTEM FOR DERIVATIVE PORTFOLIO MANAGEMENTдоклад на конференции
- Автор: Golembiovsky D.
- Международная Конференция : 11th Conference on Stochastic Programming (SPXI)
- Даты проведения конференции: 27-31 августа 2007
- Дата доклада: 27 августа 2007
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Golembiovsky D.
- Место проведения: Вена, Austria
-
Аннотация доклада:
Доклад посвящен системе управления портфелем производных инструментов в режиме реального времени. Модель оптимизации портфеля основана на аппарате многоэтапного стохастического программирования. Используется ранее предложенная модификация формулы Блэка-Шоулса для прогнозирования цен опционов в зависимоти от будущей цены базового актива.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич