ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИПМех РАН |
||
Предложена формализация задачи управления портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования с вероятностными ограничениями. В портфеле присутствуют опционы одного срока экспирации. Приведены результаты имитационного моделирования управления портфелем.