|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Management of Portfolio of Options With Two Expiration Datesдоклад на конференции
- Автор: Abramov A., Golembiovsky D.
- Международная Конференция : XIII International Conference on Stochastic Programming
- Даты проведения конференции: 8-12 июля 2013
- Дата доклада: 9 июля 2013
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Golembiovsky D.
- Место проведения: Bergamo, Italy
-
Аннотация доклада:
Рассматривается управление портфелем, который может включать опционы двух различных сроков экспирации. Предложена стратегия применения модели оптимизации портфеля, в соответствии с которой в портфель вначале включаются опционы ближайшего срока. Если к определенному моменту времени вероятность достижения требуемой доходности к моменту погашения превышает установленный уровень, то производится оптимизация портфеля с включением опционов следующего срока. При этом соответственно передвигается горизонт оптимизации. Приводятся результаты имитационного моделирования управления портфелем.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич