|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Большие выбросы гауссовских нестационарных процессов в дискретном времени и их приложениядоклад на конференции
- Автор: Козик Игорь Александрович
- Международная Конференция : Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018»
- Даты проведения конференции: 10-11 апреля 2018
- Дата доклада: 11 апреля 2018
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Козик Игорь Александрович
- Место проведения: МГУ имени М.В. Ломоносова, Russia
-
Аннотация доклада:
В докладе изучены точные асимптотики вероятностей высоких выбросов нестационарных гауссовских процессов в дискретном времени (на равномерных решетках). Полученные результаты применены к частному случаю гауссовского нестационарного процесса – дробному броуновскому движению. Также результаты применены к задаче разорения, полученной из моделей поведения капитала страховой компании.
- Добавил в систему: Козик Игорь Александрович