ИСТИНА

В работе исследуются структурные сдвиги в регрессионных моделях для различных показателей российской инфляции (Багдасаров, Березняцкий, 2006). Для проверки гипотезы о стабильности моделей и для оценки моментов структурных сдвигов в них используется непараметрический метод ретроспективного обнаружения разладок в многомерных нестационарных эконометрических моделях. В качестве исходных данных для расчетов используются помесячные временные ряды показателей российской инфляции: индекса потребительских цен, индексов цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекса цен на платные услуги для населения, индекса цен производителей и некоторые другие показатели официальной российской статистики, взятые на временном интервале 1995.1 – 2011.12. Метод обнаружения структурных сдвигов в моделях регрессионного типа (Бродский, 2006) вкупе с историческим анализом инфляционных процессов на предмет выявления значимых событий для российской экономики позволяет отметить множество точек структурных сдвигов в моделях российской инфляции, таких как кризис 1998 года, принятие второй части Налогового кодекса в 2000 году и т.п..