|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Discrete-Time Insurance Models. Optimization of Their Performance by Reinsurance and Bank Loansдоклад на конференции
- Автор: Bulinskaya E.V.
- Международная Конференция : DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATION NETWORKS (DCCN-2019): CONTROL, COMPUTATION, COMMUNICATIONS.
- Даты проведения конференции: 23-27 сентября 2019
- Дата доклада: 24 сентября 2019
- Тип доклада: Приглашенный
- Докладчик: Bulinskaya E.V.
- Место проведения: Москва, Russia
-
Аннотация доклада:
The popularity of discrete-time models in applied probability is explained as follows. They are more precise in some situations. In other cases they can be used as approximation of the corresponding continuous-time models. So, we consider two discrete-time insurance models and study the quality of their performance.
- Добавил в систему: Булинская Екатерина Вадимовна