ИСТИНА

Основой оценки рисков производных финансовых инструментов на различные базовые активы является совместное моделирование динамики цен этих активов. В случае задач большой размерности, используется метод главных компонент, который позволяет сделать переход от цен базовых активов к относительно небольшому числу некоррелированных компонент, каждая из которых может моделироваться независимо от остальных. Современная теория финансовой математики предлагает использование риск-нейтральных вероятностных мер, т.к. данные меры позволяют учитывать не только историю рынка, но и его перспективу. Вследствие чего возникает вопрос о возможности применимости техники метода главных компонент к риск-нейтральному преобразованию меры.