|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
The joint distribution of the terminal values of an increasing process and its compensatorдоклад на конференции
- Автор: Гущин А.А.
- Международная Конференция (Семинар (workshop)) : Modern problems of stochastic analysis and statistics. Moscow, Higher School of Economics, May 30-June 1, 2016.
- Даты проведения конференции: 30 мая - 1 июня 2016
- Дата доклада: 1 июня 2016
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: не указан
- Место проведения: Москва, Высшая школа Экономики, Russia
-
Аннотация доклада:
The aim of the talk is to describe the set of all possible joint distributions of terminal values of an integrable increasing process and its compensator. This result is adjacent to the results obtained by Rogers (1993) on the set of terminal values of a uniformly integrable martingale and its maximum. Our results clarify the structure of certain extreme distributions in the both problems.
- Добавил в систему: Гущин Александр Александрович