ИСТИНА

За последние двадцать лет в России значительно вырос рынок потребительского кре- дита. Задолженность домашних хозяйств по потребительскому кредиту достигла 12.5 триллионов рублей, что составляет более 12% годового ВВП РФ и более 9% от ак- тивов консолидированного баланса коммерческих банков РФ. Поскольку отношение процентных ставок по потребительскому кредиту и депозитам изменялось в последнее десятилетие в диапазоне от 2.5 до 3.5, потребительский кредит являлся одним из самых привлекательных активов для коммерческих банков. Рост спроса на потребительский кредит, с одной стороны, отражает формирование в РФ «среднего слоя» в последние двадцать лет. Домашние хозяйства, относящиеся к «среднему слою», управляют дина- микой своих расходов, используя потребительский кредит, и соизмеряют свой спрос с величиной процентной ставки на кредит. С другой стороны, потребительский кредит в России выполнял функцию социальной адаптации и более половины по суммарному объему выданных кредитов составляют заимствования малообеспеченных домашних хозяйств, который предъявляют спрос на кредит в сложных жизненных обстоятель- ствах в независимости от величины процентной ставки. Такая структура заемщиков повышает вероятность неисполнение обязательств по погашению кредита и порождает риски для банковской системы, которые вызывали озабоченность у руководства ми- нистерства экономического развития ещё летом 2019 года. Пандемия Covid19 оказала влияние на экономическое положение домашних хозяйств и осложнила состояние рынка потребительского кредита. Наложенные в 2022 году на Россию санкции были направлены на снижение уровня жизни домашних хозяйств за счет кризиса банковской системы и инфляции. Санкции ставят целью обострить социальную напряженность, снизить эффективность управления на федеральном уровне и вызвать дезинтеграцию власти. Ответные меры правитель- ства предполагают компенсацию потерь домашних хозяйств в реальных располагаемых доходах. Имеются два канала поддержки и социальной адаптации домашних хозяйств: прямые трансферты из бюджета и потребительский кредит. Возникает вопрос: как из- менится в сложившихся обстоятельствах рынок потребительского кредита и сможет ли он выполнять функцию социальной адаптации в сочетании с прямыми трансфертами из бюджета? В новых условиях изменились подходы коммерческих банков к выдаче потре- бительских кредитов. Поэтому для анализа возможных стратегий управляющих органов РФ и ответа на поставленный вопрос нужно использовать математические модели, в которых поведение на рынке потребительского кредита коммерческих банков, домашних хозяйств из различных социальных слоев описываются на основе исследования их инте- ресов и логики поведения в изменяющихся условиях. Модели спроса на потребительский кредит домашних хозяйств из различных социальных слоев разрабатывались в [1], [2] и использовались для анализа состояния рынка потребительского кредита России в 2019-2021 гг. В этом анализе предполагалось, что коммерческие банки, имея большие запасы ликвидности будут вести себя инерционно и их поведение можно моделировать эконометрическими моделями. В новых условиях дефицита ликвидности поведение ведущих коммерческих банков на рынке потребительского кредита изменилось и его нужно моделировать на основе анализа интересов и логики их поведения. В докладе будут представлены результаты такого моделирования. [1] М.В. Тарасенко, Н.В. Трусов, А.А. Шананин. Математическое моделирование эко- номического положения домашних хозяйств в России // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2021, Т.61, №6, с. 1034-1056. [2] A.A.Shananin, N.V.Trusov. The household behavior modeling based on mean field games approach // Lobachevskii journal of mathematics, 2021, v. 42, № 7, p. 1738-1752.