|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
О верхней цене хеджирования платежных обязательствдоклад на конференции
- Автор: Гущин А.А.
- Международная Конференция : Актуальные проблемы финансовой математики
- Даты проведения конференции: 28 ноября - 1 декабря 2013
- Тип доклада: не указан
- Докладчик: Гущин А.А.
- Место проведения: г. Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
-
Аннотация доклада:
В абстрактной модели рынка даются необходимые и достаточные условия для представимости верхней цены хеджирования $\pi(B)$ неотрицательного платежного обязательства $B$ в виде функционала $\sup_{\eta\in\cD}\EE\eta B$, где $\cD$~--- множество неотрицательных (или строго положительных) случайных величин или же вероятностных плотностей.
- Добавил в систему: Гущин Александр Александрович