|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Optimal control in pair tradingдоклад на конференции
- Автор: Кабанов Юрий Михайлович
- Международная Конференция : 16th Colloquium Bachelier on Financial Mathematics and Stochastic Calculus
- Даты проведения конференции: 15-19 января 2024
- Дата доклада: 17 января 2024
- Тип доклада: Пленарный
- Докладчик: не указан
- Место проведения: Métabief, Франция
-
Аннотация доклада:
We expose a simple solution of the consumption-investment problem in pair trading recently considered by Albosaily and Pergamenchtchikov. The proof is based on the remark that the HJB equation can be reduced to a linear parabolic equation solvable explicitly. The talk is based on a joint work with Aleksei Kozhevnikov.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович