|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Хеджирование портфеля процентных активов и пассивов банкадипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Голембиовский Дмитрий Юрьевич
- Автор: Ананьев Сергей Васильевич
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2018
- Аннотация: В работе рассматривается многоэтапная задача оптимизации портфеля по критерию CVaR, удовлетворяющая требованию согласованности по времени. Задача оптимизации формулируется на основе парадигмы многоэтапного стохастического программирования. Факторы неопределенности при решении задачи оптимизации портфеля свопов представляются при помощи дерева сценариев.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич