|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Оптимизационная модель формирования инвестиционного портфелядипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Заплетин М.П.
- Автор: Кыргызбай А.Д.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2018
- Аннотация: Риск имеет место тогда, когда некоторое действие может привести к нескольким исходам с известным распределением их вероятностей. Если же распределение вероятностей неизвестно, то ситуация рассматривается как неопределенность. При таком подходе, если ситуация позволяет его использовать, риск измеряется с помощью дисперсии или среднеквадратичного отклонения случайной величины показателя эффективности принимаемого решения от ожидаемого. В дипломной работе рассматривается задача построения эффективных портфелей: с максимальным доходом при ограничениях на риск или минимальным риском портфеля при заданной доходности. инвестору требуется выбрать структуру портфеля так, чтобы обеспечить заданное значение ожидаемой доходности, и при этом риск портфеля был бы минимальным. Математическая формализация данной задачи была впервые предложена Г. Марковицем. В дипломной работе приведено формирование портфеля ценных бумаг казахстанских эмитентов. Использовались среднемесячные значения доходностей ценных бумаг за 2016-2017 год. Для решения данной задачи был написан код на языке Python.
- Добавил в систему: Заплетин Максим Петрович