|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Оптимизация и аппроксимация биржевого индекса устойчивостидипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Заплетин М.П.
- Автор: Гончаров Павел Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2019
- Аннотация: В результате выполнения дипломной работы построена математическая модель для расчетной корзины товаров, составляющих индекс CRB на горизонте пяти лет. Посчитаны веса каждого товара, входящего в группу. Выявлены товары, имеющие максимальное отклонение от индекса. Данное множество товаров в большинстве своем включает товары из группы энергоресурсов, которые коррелируют между собой больше чем на 60%. Данный вывод наталкивает на несколько мыслей: 1) Построение групповых индексов на группах, имеющих наибольшую попарную корреляцию. Далее на основе групповых индексов рассмотреть задачу построения итогового индекса. 2) Построение индекса наибольшей группы товаров, имеющих максимальную попарную корреляцию. Найдена группа, дающая минимальное отклонение в 19%. В дальнейшем данную задачу можно продолжить расчетом допустимых отклонений, и поиском групп, имеющих максимальное число членов при допустимом уровне отклонений.
- Добавил в систему: Заплетин Максим Петрович