Организация, в которой проходила защита:
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
Год защиты:2019
Аннотация:Выбранная для выпускной работы тематика подразумевает очень конкретные задачи с высокой степенью неопределенности и многофакторности. Для их анализа и решения требуется уверенное владение самым разнообразным инструментарием: от теоретических подходов математической статистики до написания программ, реализующих эти подходы в условиях выбранных платформ. Исследовались флуктуации доходностей большого числа инвестиционных инструментов в условиях динамической торговой среды Московской биржи ММВБ-РТС. Для анализа работоспособности классических теоретических моделей (модели Марковица, Тобина и др.) использовался метод ретроспективного прогноза в предположении, что резкого ухудшения статистических параметров выборок в непосредственном будущем по сравнению с ближайшим прошлым не будет. Схема отрабатывалась главным образом с использованием программных продуктов компании Microsoft: первый этап исследования — MS Excel, второй — в облачной среде MS Azure ML. Отдельные модули писались на языках R и Python.