|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Игры с опционами на один пул базового активадипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Арбузов Петр Андреевич
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2020
- Аннотация: В работе рассматривается игровая ситуация, возникающая при мезонинном финансировании. Мезонинное финансирование рассматривается в следующей форме: кредитор получает пакет акций компании заемщика, одновременно с этим на данный портфель акций заключаются два экзотических американских опциона. Кредитор получает американский опцион пут, а заемщик – американский опцион колл. Эти опционы обладают следующими свойствами: их базовым активом является один и тот же портфель (пул) акций, в каждый момент времени любой из опционов может быть исполнен на любую долю акций, оставшихся в пуле на данный момент. Опционы могут исполняться многократно, пока не наступит их срок экспирации или количество акций в портфеле не станет равным нулю. Данная ситуация рассматривается как игровая задача о предъявлении опционов.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич