Credit Risk and Credit Derivatives: Modeling spreads of CDS and CDO tranches through Markov chainsдипломная работа (Магистр)
-
Научный руководитель:
Колокольцов В.Н.
-
Автор:
Keiran Mulleegadoo
-
Тип:
Магистр
-
Организация, в которой проходила защита:
Варвикский Университет Великобритании
-
Год защиты:
2013
-
Добавил в систему:
Колокольцов Василий Никитич