|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Методы ускорения расчета справедливой стоимости производных финансовых инструментов при помощи нейросетей и интерпретируемых методовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Гасанов Э.Э.
- Автор: Горяев Альберт Фаридович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2023
- Аннотация: В работе рассматривается задача расчета справедливой стоимости производных финансовых инструментов. Под производными финансовыми инструментами понимаются некоторые обязательства по отношению к базовому активу, которые надо будет произвести, через определенное время. Текущие методы оценки стоимости производных финансовых инструментов очень трудоемкие, и их вычисление может выполняться более суток. В работе предлагаются более быстрые алгоритмы оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов. Первый алгоритм является модификацией алгоритма K. Glau, D. Kressner, F. Statti и его результаты можно проинтерпретировать. Алгоритм хорошо работает если примеры из обучающей и тестовой выборок лежат приблизительно в одной области. Но точность предсказания сразу падает, если примеры из тестовой области лежат далеко от примеров из обучающей выборки. Второй алгоритм оценки опирается на нейросетевые методы. В работе рассмотрены две архитектуры нейронной сети: стандартная полносвязная сеть и двойная сеть, предложенная в работе A. Savine. Было показано, что у двойной сети среднеквадратичная ошибка ниже, чем у полносвязной, и ниже чем у интерпретируемого алгоритма. Причем точность предсказания алгоритма с двойной сетью не сильно падает даже если обучающая и тестовая выборка лежат в разных областях. Главным недостатком работы является то, что все эксперименты проводятся на синтетических данных, и они не были проверены на реальных данных.
- Добавил в систему: Гасанов Эльяр Эльдарович