|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Решение задачи многоэтапного стохастического программирования с помощью обобщённых аддитивных моделейдипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Голембиовский Дмитрий Юрьевич
- Автор: Алияров Р.Э.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2017
- Аннотация: Выпускная работа Алиярова Р.Э. посвящена методу решения задач стохастической оптимизации, известному как Stochastic Dual Dynamic Programming. Данный метод был предложен в 1991 году бразильскими специалистами M.Pereira и L.Pinto. В основе метода лежит алгоритм Бендерса, в рамках которого производится аппроксимация минимизируемой функции линейными гиперплоскостями. Данный подход требует многочисленных итераций алгоритма, в результате метод SSDP зачастую сложно применять на практике. В выпускной работе для решения задачи стохастической оптимизации используется аппроксимация функций, минимизируемых на каждом этапе алгоритма, при помощи обобщенных аддитивных моделей.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич