Аннотация:В дипломной работе Балуева А.А. рассматривается задача построения товарного индекса на основе позиций, входящих в Thomson/Reuters CRB Inex: нефть, газ, бензин, мазут, алюминий, медь, никель, золото, серебро, кукуруза, соя, скот, хлопок, сахар, кофе, какао, пшеница, апельсиноывй сок, свинина. Цель задачи – описать поведение фьючерсных цен на данные товарные позиции из индекса CRB, оценить их стоимость в построенном индексе, оценить стоимость мировых резервных валют в построенном индексе.
Математическая часть состоит в решении нескольких экстремальных задач в различных функциональных пространствах. Необходимый ответ на задачу получен путем решения экстремальной задачи в пространстве L2[t0,t1], где функции, соответствующие временным рядам цен взяты с весовыми коэффициентами, которые находятся из условий оптимальности. Исходная задача в итоге свелась к конечномерной гладкой задаче без ограничений. Задача решается численно используя градиентный метод.
Результатом решения задачи является построенный товарный индекс.
Проведены необходимые исследования зависимостей между товарными позициями, входящими в построенный индекс.
Построены модели индекса для отдельных групп товаров: металлов, сельскохозяйственной продукции, продуктов нефтеперерабатывающей промышленности. Проведено исследование зависимости между индексом и долларом США. Все результаты сопровождены необходимыми графиками и иллюстрациями.