|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Хеджирование экзотических опционов покупателядипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Тутубалин В.Н.
- Автор: Самолюк С.А.
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2015
- Аннотация: Экзотическим опционом покупателя называется опцион, выплата по которому зависит от минимального значения цены основного актива за период существования опциона. (Стандартным опционом называется опцион, выплата по которому зависит лишь от последнего значения цены основного актива за рассматриваемый период.) В дипломной работе теоретически и экспериментально показано, что хеджирование экзотического опциона возможно примерно с той же точностью, что и хеджирование стандартного. Кроме того, предложен упрощенный способ хеджирования, способный составить альтернативу теоретическому.
- Добавил в систему: Тутубалин Валерий Николаевич