Аннотация:Логарифмические приращения цен активов часто считаются статистически независимыми (в разные торговые сессии), но существуют и более сложные модели, в которых масштабный множитель для будущего приращения определяется предшествующей динамикой цен. В дипломной работе показано, что использование одной из таких моделей - модели GARCH(1,1) - позволяет корректно рассчитывать величину риска для вероятности 0.01.