Рекуррентные нейронные сети. Прогнозирование движения цены финансового инструмента на основе временных рядов и биржевого стаканакурсовая работа (Бакалавр)
Аннотация:В работе решается задача предсказания поведения цены биржевого инструмента по историческим данным с использованием рекуррентных нейронных сетей. Студенту удалось собрать внушительный объём значений цен инструмента, включая состав стакана (объём-цена) на покупку и на продажу.
Проведена предварительная фильтрация данных, обучена рекуррентная нейронная сеть и протестировано предсказание поведения цен последних двух минут десятиминутного интервала. Среднеквадратическая ошибка на тестовых данных примерно в три раза превосходит ошибку на обучающих данных, что позволяет делать выводы о направлении цены, а не точных её значениях.