|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Независимые от модели версии основной теоремы оценки активов и теоремы супер-репликациикурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Метейкин Алексей
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2020
- Курс: 4
- Аннотация: Курсовая работа посвящена анализу независимого от модели подхода в теории арбитража, предложенного в статье B. Acciaio , M. Beiglböck, F. Penkner, W. Schachermayer. A Model-Free Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and Super-Replication Theorem. Рассматривается рынок в конечном дискретном времени, состоящий из семейства опционов с рисковым базовым активом. В этих условиях исследуются два вопроса: существуют ли арбитражные возможности, и каков диапазон цен, не создающий дополнительных арбитражных возможностей, для любого дополнительного опциона с тем же базовым активом. Для изучения этих вопросов рассматриваются предложенные в статье теоремы, отвечающие на поставленные вопросы: основная теорема оценки активов и теорема супер-репликации.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович