|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Об устойчивости задачи Майера, появляющейся в рынках с пропорциональными транзакционными издержками.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Сидоренко Артур Павлович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 5
- Аннотация: Отправным пунктом исследования Артура Сидоренко является недавняя статья E. Bayraktar, L. Dolinskyi, and Y. Dolinsky. Extended weak convergence and utility maximisation with proportional transaction costs. Finance and Stochastics , 24(4):1013–1034, 2020, в которой изучался вопрос о том, как меняется значение целевого функционала и оптимального управления, когда "истинная" динамика аппроксимируется модельной. Указанные авторы рассматривали модель с транзакционными издержками с двумя активами, т.е. фактически скалярную задачу. Артуром такая задача решена в постановке, когда на рынке имеется произволное количесво активов, каждый из которых может обмениваться на другой с пропорциональными транзакционными издержками, т.е. в современной, гораздо более реалистической постановке.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович