|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Асимптотика дефолта больших портфелей для моделей стохастической волатильности.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Пухляков Никитa Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 5
- Аннотация: В курсовой работе рассматривается статья Хамбли и Коллиопулоса об асимптотике дефолта больших портфелей, цены активов в которых описываются моделями стохастической волатильности. Исследуются именно двухмасштабные системы, называемые в работе large vol-of-vol. Умножая уравнение для волатильности на эпсилон, мы получаем в этом случае сингулярно возмущённое СДУ, которое имеет эпсилон в левой части и эпсилон при диффузии. В статье рассматривается случай усреднения - эпсилон в степени 1/2. Достоинство работы заключается в том, что на основе стохастического варианта теоремы Тихонова производится попытка обобщить результаты статьи для случая, когда при диффузии эпсилон будет в степени большей одной второй.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович