|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Аппроксимация многочленами Эрмита цены американского опциона в обобщенных диффузионных моделях.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Кулаковa Елизаветa Андреевнa
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 4
- Аннотация: Поиск справедливой цены американского опциона - сложная задача, имеющая исключительную значимость в области финансов. Особенно усложняется задача для случая, когда цена актива, на который оформлен опцион, описывается диффузионными процессами со стохастическими параметрами. Курсовая работа посвящена изучению нового подхода к оцениванию американского пут-опциона, предложенного в статье Li Chen, Guang Zhang (2021). Mетод показывает высокую точность и в будущем может послужить хорошей альтернативой биномиальному методу оценивания опционов. Кроме того, он позволяет аппроксимировать границу оптимальной экспирации дериватива, то есть предоставляет стратегию управления опционом. В работе проводится анализ данного метода и приводятся теоремы, на основе которых данный метод строится. Одна из них предоставляет возможность разложения цены американского опциона в сумму цены европейского и дополнительной премии, получаемой при ранней экспирации дериватива.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович