|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Экспоненциальные модели Леви со стохастической волатильностью.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Кормушкин Матвей Сергеевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 4
- Аннотация: Pабота посвящена рассмотрению экспоненциальных моделей Леви, когда цена актива имеет специальный вид, а также волатильность и интенсивность скачка цены изменяются стохастически во времени. B ней получены явные формулы для приближенной стоимости Европейского опциона с помощью обобщенного преобразования Фурье. Данный метод является достаточно перспективным и может быть распространен на двухмасштабные системы.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович