|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Мартингальная задача оптимального транспорта и робастное хеджирование в непрерывном времени.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Фирсов Вячеслав Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 3
- Аннотация: Цель курсовой заключалась в реферировании работы Yan Dolinsky и H.Mete Soner “Martingale Optimal Transport and Robust Hedging in Continuous Time”. Доказана двойственность между робастным хеджированием европейских опционов, зависящих от пути, и мартингальной задачей оптимального транспорта.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович