|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Оптимизация портфеля акций, входящих в индекс, РТС по критерию минимума CVaRкурсовая работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Зыков Е.А.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра исследования операций
- Год защиты: 2022
- Курс: 4
- Аннотация: В работе описывается подход, предложенный Рокафелларом и Урясьевым для оптимизации портфеля путем минимизации меры риска CVaR. Помимо теоретических сведений работа содержит пример практического применения описанного алгоритма для распределения денежный средств в портфеле, содержащем акции российских компаний, входящих в индекс РТС.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич