|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Модификация алгоритма SDDP на основе обобщённых аддитивных моделейкурсовая работа (Магистр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Алияров Р.
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра исследования операций
- Год защиты: 2018
- Курс: 5
- Аннотация: В данной работе был рассмотрен алгоритм SDDP решения задачи многоэтапного стохастического программирования. Также был предложен и реализован метод решения этой же задачи с помощью обобщённых аддитивных моделей (GAM), основанный на сетке разбиений. Этот метод для устранения своих недостатков использует итерации алгоритма SDDP. Был сделан вывод, что без усовершенствования методов аппроксимации и оптимизации cost-to-go function алгоритм SDDP в большинстве случаев будет работать быстрее.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич