Аннотация:Изучаются форвардные цены для активов, спотовые цены которых описываются с помощью процесса Орнштейна-Уленбека. Получены явные формулы для стоимости форвардных контрактов. Теоретические рассмотрения дополнены численными расчётами (имитационным моделированием) на языке программирования R. Результаты расчётов представлены в наглядной графической форме.