ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИПМех РАН |
||
Работа посвящена общим автомодельным случайным процессам со стационарными приращениями, и особо фрактальному броуновскому движению. Цель исследования - экстраполяция фрактального броуновского движения на произвольное число шагов вперед и оценка показателя Харста. Для вывода основных результатов применены методы действительного и комплексного анализа. В работе получен общий вид линейного функционала экстраполяции, получены предельные распределения оценок автоковариационной функции приращений и показателей автокорреляционной зависимости, а также на основе выборки из фрактального броуновского движения получена новая оценка показателя Харста, обладающая лучшими статистическими свойствами по сравнению с уже известными оценками.