ИСТИНА

Целью диссертационной работы является разработка, обоснование и реализация алгоритма решения задачи обратного стресс-тестирования кредитного портфеля, представляемого системно-динамическими моделями предприятий-заемщиков. Методы исследования. В работе применены математические методы исследования операций, в том числе имитационного моделирования, теории оптимизации, статистические методы анализа временных рядов и регрессионного анализа. Основные результаты, выносимые на защиту: 1. Разработаны и исследованы системно-динамические модели компаний различных отраслей российской экономики, описывающие структуру и динамику исследуемых предприятий. Модели используются для задания целевой функции, фигурирующей в задаче обратного стресс-тестирования. 2. Продемонстрирована возможность использования системно-динамической модели для оценки вероятности дефолта соответствующей компании. Близость полученных оценок вероятности дефолта к соответствующим оценкам рейтинговых агентств свидетельствует об адекватности модели реальным процессам реализации кредитного риска предприятий-заемщиков. 3. Разработан метод решения задачи обратного стресс-тестирования. Сформулированы утверждения, позволяющие сделать выводы о свойствах и применимости соответствующего алгоритма. 4. Создан комплекс программ, реализующий разработанный алгоритм и обеспечивающий возможность проведения экспериментов для оценки эффективности метода. Результатами проведенного имитационного моделирования подтверждено преимущество разработанного алгоритма над генетическим алгоритмом.