ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИПМех РАН |
||
Построен и исследован спектр моделей неполных безарбитражных (B,S)-рынков в случае агрессивной скупки акций со стороны большого (бесконечного) числа агрессивных скупщиков. Для решения проблемы преобразования неполных безарбитражных рынков в полные модернизирован (для рынка с бесконечным числом состояний) метод случайных хааровских интерполяций финансовых рынков. Получены новые теоремы, связанные с усиленным свойством хааровской единственности, и формулы хеджирования на интерполирующем рынке с бесконечным горизонтом. Разработана процедура перехода от рынков с бесконечным числом состояний к рынкам с конечным числом состояний. На основе ряда оригинальных алгоритмов создан универсальный программный комплекс, позволяющий производить расчеты как на рынках с конечным числом агрессивных скупщиков, так и на рынках с бесконечным числом агрессивных скупщиков акций.