ИСТИНА

Полученные в диссертации теоретические результаты, связанные с построением теории хааровских интерполяций арбитражных финансовых рынков, развивают стохастический анализ в его приложении к финансовой математике. Основные теоретические результаты работы могут быть применены при исследовании более сложных моделей финансовых рынков. Результаты диссертации могут быть использованы эмитентами акций и вторичных ценных бумаг, трейдерами, хеджерами, когда на рынке наблюдается целенаправленная скупка акций, а исследуемый рынок допускает арбитражные возможности. По результатам исследований разработан программный комплекс, позволяющий строить совершенные хеджи, анализировать цену различных финансовых обязательств, в том числе call- или put- опционов разных типов, оценивать параметры исследуемой модели по реальным данным.