ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИПМех РАН |
||
В настоящей работе построены и исследованы новые модели -рынков, подверженных целенаправленной скупке акций со стороны не более чем счетного числа агрессивных скупщиков, что позволяет рассматривать широкий спектр рыночных ситуаций. Все модели состоят из безрискового банковского счета и акций одного типа , подверженных агрессивной скупке. Метод хааровских интерполяций обобщен на финансовые рынки со счетным числом состояний. Введены и изучены (на конечном и счетном вероятностных пространствах) специальные хааровские интерполяции мартингалов и связанное с ними ослабленное свойство универсальной хааровской единственности, что является принципиально новым результатом. Построены алгоритмы расчетов аппроксимаций совершенных хеджей, основанные на методе специальных хааровских интерполяций. Соответствующие вычислительные процедуры разработаны и реализованы в виде программного комплекса «Приближенное хеджирование». Получены теоретические результаты, обосновывающие методы хааровской и специальной хааровской интерполяций.