ИСТИНА

. В рамках рассматриваемой модели решены следующие задачи: 1. доказана теорема о существовании (соответственно существовании и единственности) мартингальной меры для исследуемой модели; 2. получена формула для расчета справедливой цены опциона на покупку акции; 3. рассмотрены четыре модели поведения цены акции в некоторых частных случаях модели жесткой скупки акций; 4. получены формулы для нахождения хеджирующей стратегии в условиях полного и безарбитражного рынка; 5. для арбитражных рынков доказан ранговый критерий, определяющий условия, при которых также существуют хеджирующие стратегии; 6. предложен способ вычисления оценок параметров рассматриваемой модели.