ИСТИНА

Шелемех Елена Александровна пользователь

Центральный экономико-математический институт РАН, Отделение 1. Теоретической экономики и математических исследований, 1.07 Лаборатория Стохастической оптимизации и теории риска, младший научный сотрудник, с 2 декабря 2013

Соавторы: Хаметов В.М., Зверев О.В., Khametov V., Yasonov E.V., Богомолов Р.О., Васильев Г.А.

16 статей, 9 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 0
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 121052201

ResearcherID: AAJ-3474-2021

Scopus Author ID: 55977742300

Деятельность

• Статьи в журналах

  • 
    • 2020 Optimal Stopping Time for Geometric Random Walks with Power Payoff Function
    • Zverev O.V., Khametov V.M., Shelemekh E.A.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 81, № 7, с. 1192-1210 DOI
  • • 2020 Математическая модель ценообразования для европейскго опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть II
    • Zverev Oleg, Khametov Vladimir, Shelemekh Elena
    • в журнале Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, том 20, № 2, с. 5-22 DOI
  • • 2020 Математическая модель ценообразования для европейского опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть I
    • Зверев О.В., Хаметов В.M., Шелемех Е.А.
    • в журнале Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, том 20, № 1, с. 05-45 DOI
  • • 2020 Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша
    • Зверев О.В., Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 7, с. 34-55 DOI
  • • 2019 Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт)
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 3, с. 152-172 DOI
  • • 2019 Момент остановки в биномиальной байесовской модели бескупонной облигации со встроенным опционом
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А., Богомолов Р.О.
    • в журнале Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции, с. 29-31
  • • 2019 О единственности опционального разложения полумартингалов
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 105, № 3, с. 476-480 DOI
  • • 2017 РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ
    • Шелемех Елена Александровна
    • в журнале Экономика и математические методы, издательство Наука (М.), том 53, № 3, с. 78-92
  • • 2016 Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 6, с. 121-144
  • • 2015 СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ И КОНЕЧНЫМ ГОРИЗОНТОМ
    • ХАМЕТОВ В.М., ШЕЛЕМЕХ Е.А.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 9, с. 125-149
  • • 2014 Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом
    • Хаметов Владимир Минирович, Шелемех Елена Александровна, Ясонов Евгений Викторович
    • в журнале Управление большими системами: сборник трудов (электронный журнал), № 52, с. 6-22
  • • 2014 Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Управленческие науки в современной России, том 2, № 2, с. 196-200
  • • 2013 Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 20, № 2, с. 155-155
  • • 2013 Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай)
    • Васильев Г.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 96, № 6, с. 944-948 DOI
  • • 2012 Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время)
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 19, № 5, с. 759-759

• Статьи в сборниках

  • • 2016 РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ, ЗАДАННОМ МАРКОВСКОЙ ЦЕПЬЮ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ
    • Шелемех Е.А.
    • в сборнике Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками», издательство ООО "Издательство "Научная книга" (Воронеж), с. 128-133

• Тезисы докладов

  • • 2018 Example calculation of exotic options in incomplete {1,S}-market
    • Shelemekh E.A.
    • в сборнике IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM2018-Germeyer100). Moscow, October 22-27, 2018. Proceedings. In 2 volumes, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 1, тезисы, с. 168-172 DOI
  • • 2018 Справедливая стоимость опциона с выпуклой функцией выплаты на неполном {1, S}-рынке
    • Шелемех Е.А.
    • в сборнике Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции. Москва, 1 декабря 2017 г, место издания Москва, тезисы, с. 114-116
  • • 2016 Calculation of exotic option in incomplete {1,S}-market with discreet measure (a finite number of states)
    • Shelemekh E.A.
    • в сборнике Материалы VI-ой международной конференции "Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения, посвященной 75-летию С. Самко, место издания Издательский центр ДГТУ Ростов-на-Дону, тезисы, с. 141-142
  • • 2016 Solving Optimal Stopping Problem by Using Computer Algebra Systems
    • Khametov Vladimir M., Shelemekh Elena A., Yasonov Evgeniy V.
    • в сборнике Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016), место издания Saratov, Russia, том 1726, тезисы, с. 43-52
  • • 2016 Superhedging of American options in an incomplete {1,S}-markets (discreet time, final horizon)
    • Khametov V., Shelemekh E.
    • в сборнике VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2016) Moscow, Conference Proceedings, том 1, тезисы, с. 96-99
  • • 2016 Примеры суперхеджирования опционов на максимум цены рискового актива на неполном {1,S}-рынке
    • Шелемех Е.А.
    • в сборнике Материалы научно-практической конференции "Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых", место издания Центральный экономико-математический институт РАН Москва, тезисы, с. 40-42
  • • 2015 Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай)
    • Хаметов В.М., Шелемех Е.А.
    • в сборнике Тезисы докладов международной конференции КРОМШ-2015, издательство Издательство Диайпи (Симферополь), том 2, тезисы, с. 7-8
  • • 2015 Пример суперхеджирования экзотических опционов на неполном {1,S}-рынке
    • Шелемех Е.А.
    • в сборнике Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых / Материалы научно-практической конференции. Москва, 9 декабря 2015 г. Под ред. Р.Н. Павлова, место издания ЦЭМИ РАН Москва, тезисы, с. 161-163
  • • 2014 Пример расчета бермудского опциона на неполном рынке
    • Шелемех Елена Александровна
    • в сборнике Материалы Всероссийской молодежной конференции "Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых", место издания ЦЭМИ РАН, тезисы, с. 136-137