ИСТИНА

Соловьев Алексей Игоревич пользователь

кандидат физико-математических наук с 2015 года

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Морозов В.В., Hongwei G.

8 статей, 9 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 4 НИР, 1 членство в редколлегии журнала, 2 членства в программных комитетах, 1 диссертация, 5 учебных курсов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 3

IstinaResearcherID (IRID): 7739554

Деятельность

---

• Статьи в журналах

  • • 2016 Bankruptcy prevention in multiperiod Markowitz optimization problem
    • Soloviev Alexey I., Hongwei Gao
    • в журнале Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics, издательство Allerton Press Inc. (United States), № 2
  • • 2016 Условие неразорения в многопериодной задаче Марковица
    • Соловьев А.И., Гао Х.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2
  • • 2015 Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке
    • Соловьев А.И.
    • в журнале Управление большими системами: сборник трудов (электронный журнал), № 53, с. 45-57
  • 
    • 2014 Partial Hedging of American Claims in a Discrete Market
    • Soloviev A.I.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 25, № 4, с. 592-601 DOI
  • 
    • 2013 On optimal partial hedging in discrete markets
    • Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • в журнале Optimization, издательство Taylor & Francis (United Kingdom), том 62, № 11, с. 1403-1418 DOI

• Статьи в сборниках

  • • 2016 Minimax Estimation of Value-at-Risk under Hedging of an American Contingent Claim in a Discrete Financial Market
    • Soloviev Alexey I.
    • в сборнике Contributions to Game Theory and Management, место издания SPb.: Graduate School of Management SPbU, том 9
  • • 2016 On VaR-type risk measures under hedging of American contingent claims
    • Soloviev A.I.
    • в сборнике VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2016): Москва, 17–22 октября 2016 г.: Труды, место издания МАКС Пресс, Москва, том 1, с. 123-126
    • редактор Измаилов Алексей Феридович
  • • 2013 Частичное хеджирование платежных обязательств американского типа на дискретном рынке
    • Соловьев А.И.
    • в сборнике Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, место издания МАКС Пресс Москва, том 44, с. 114-124

• Доклады на конференциях

  • • 2016 Минимаксная оценка меры value-at-risk при хеджировании платежного обязательства американского типа. (Устный)
    • Автор: Соловьев А.И.
    • Ломоносовские чтения - 2016, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 18-27 апреля 2016
  • • 2015 О некоторых тенденциях в развитии комбинаторной оптимизации и ее приложениях (Устный)
    • Автор: Соловьев А.И.
    • Тихоновские Чтения (26-29 октября 2015 г.), МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 26 октября - 2 ноября 2015
  • • 2014 Decomposition of Consumption-Investment Problems in Discrete Markets (Стендовый)
    • Автор: Soloviev A.I.
    • The 10th Conference on Web and Internet Economics WINE 2014 (Dec. 14-17, 2014, Beijing, China), Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, Китай, 14-17 декабря 2014
  • • 2014 Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке (Устный)
    • Автор: Соловьев А.И.
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2014" , факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 27-31 октября 2014
  • • 2014 Оценка деривативов на дискретном рынке (Устный)
    • Автор: Соловьев А.И.
    • Ломоносовские чтения - 2014. Секция вычислительной математики и кибернетики, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 14-23 апреля 2014
  • • 2013 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets (Устный)
    • Авторы: Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • EURO-INFORMS 26th European Conference on Operational Research (Rome, 2013), Рим, Италия, Италия, 2013
  • • 2015 Частичное хеджирование американских обязательств на дискретном рынке (Устный)
    • Автор: Соловьев А.И.
    • Тихоновские чтения: Научная конференция, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 28 октября - 1 ноября 2013 г., Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, 2013
  • • 2015 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets (Устный)
    • Авторы: Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013), Москва, ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова ВЦ РАН им. А. Дородницына, Россия, 15-19 октября 2013
  • • 2012 Оптимизация средней доли обязательства при неполном хеджировании в дискретной модели рынка (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Соловьев А.И.
    • Ломоносовские чтения - 2012. Секция вычислительной математики и кибернетики, МГУ имени М.В. Ломоносова, ВМК, Россия, 16-28 апреля 2012

• Тезисы докладов

  • • 2016 Минимаксная оценка меры value-at-risk при хеджировании платежного обязательства американского типа
    • Соловьев А.И.
    • в сборнике Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, 18–27 апреля 2016 г.: Тезисы докладов, место издания М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ; МАКС Пресс Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, тезисы, с. 54-55
  • • 2015 О некоторых тенденциях в развитии комбинаторной оптимизации и ее приложениях
    • Соловьев А.И.
    • в сборнике Тихоновские чтения МГУ им. М. В. Ломоносова, Научная конференция: Тезисы докладов, 26 октября-2 ноября 2015, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 44-44
  • • 2014 Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке
    • Соловьев А.И.
    • в сборнике Тихоновские чтения: Научная конференция, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-31 октября 2014г.: Тезисы докладов, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 65-66
  • • 2014 Оценка деривативов на дискретном рынке
    • Соловьев А.И.
    • в сборнике Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова, 14-23 апреля 2014 г.: Тезисы докладов, место издания Издательский отдел факультета ВМиК МГУ; МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 33-34
  • • 2013 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
    • Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • в сборнике VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013): Москва, 15-19 октября 2013 г.: Труды. , место издания MAKC Пресс, Москва, том 1, тезисы, с. 151-152
    • редактор Измаилов Алексей Феридович
  • • 2013 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
    • Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • в сборнике EURO/INFORMS 26th European Conference on Operational Research. Rome 1-4 July, 2013, место издания Sapienza University of Rome Italy, тезисы, с. 54-54
  • • 2013 Частичное хеджирование американских обязательств на дискретном рынке
    • Соловьев А.И.
    • в сборнике Тихоновские чтения: Научная конференция, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 28 октября - 1 ноября 2013 г.: Тезисы докладов / Отв. ред. В.И.Дмитриев, место издания М.: МАКС Пресс, тезисы, с. 36-37

• НИРы

  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Исследование проблем математического моделирования и принятия решений в сложных системах
    • Кафедра исследования операций
    • Руководители: Васин А.А., Краснощеков П.С. Ответственный исполнитель: Денисов Д.В. Участники НИР: Белолипецкий А.А., Белянкин Г.А., Белянкина Т.в., Давидсон М.Р., Измаилов А.Ф., Морозов В.В., Новикова Н.М., Поспелова И.И., Пьяных А.И., Соловьев А.И., Фуругян М.Г.
  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2017 Декомпозиционный подход к решению оптимизационных задач инвестирования для дискретной модели рынка ценных бумаг.
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Соловьев А.И.
  • • 1 января 2014 - 31 декабря 2015 Теоретико-игровой анализ сетевых экономических задач
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Васин А.А. Участники НИР: Вартанов С.А., Дайлова Е.А., Долматова М.С., Картунова П.А., Морозов В.В., Пьяных А.И., Соловьев А.И., Сосина Ю.В.
  • • 1 января 2011 - 31 декабря 2015 Математическое моделирование процессов принятия решений в сложных системах
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Краснощеков П.С. Участники НИР: Белянкин Г.А., Белянкина Т.в., Блинов Н.Г., Васин А.А., Вржещ В.П., Давидсон М.Р., Дайлова Е.А., Денисов Д.В., Измаилов А.Ф., Поспелова И.И., Соловьев А.И.

• Участие в редколлегии журналов

  • • с 17 марта 2015 Управление большими системами: сборник трудов (электронный журнал)

• Участие в программных комитетах конференций

  • • 17-22 октября 2016 VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016)
    • Член организационного комитета
    • Москва, Россия
  • • 15-19 октября 2013 VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013)
    • Член организационного комитета
    • Москва, ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова ВЦ РАН им. А. Дородницына, Россия

• Диссертация

  • • 2015 Декомпозиция некоторых оптимизационных задач на дискретных финансовых рынках
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Соловьев Алексей Игоревич, к.ф.-м.н.
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики

• Авторство учебных курсов

  • • 2015 Модели дискретной оптимизации
    • Автор: Соловьев Алексей Игоревич
  • • 2011 Дополнительные главы исследования операций (магистратура, 4-й семестр)
    • Авторы: Морозов В.В., Соловьев А.И.

• Преподавание учебных курсов

  • • с 8 февраля 2016 Модели дискретной оптимизации
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
    • обязательная, вариативной части, лекции, 72 часов
  • • 7 февраля 2015 - 20 мая 2016 Пакеты прикладных программ
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций
    • обязательная, базовой части, семинары, 32 часов
  • • 1 февраля 2014 - 31 мая 2014 Дополнительные главы исследования операций (магистратура, 4-й семестр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • с 1 сентября 2013 Практикум по суперкомпьютерным технологиям
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
    • обязательная, базовой части, практические занятия, 36 часов
  • • 1 сентября 2013 - 20 мая 2016 Практикум на ЭВМ
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций
    • обязательная, базовой части, практические занятия, 100 часов

---