Выберите категорию обращения:
Общие вопросы
Отчеты
Рейтинги
Мониторинговый отчёт
Диссертационные советы
Конкурсы
Ввод данных
Структура организаций
Аспирантура
Научное оборудование
Импорт педагогической нагрузки
Журналы и импакт-факторы
Тема обращения:
Описание проблемы:
Введите почтовый адрес:
ИСТИНА
Войти в систему
Регистрация
ИПМех РАН
Главная
Поиск
Статистика
О проекте
Помощь
В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
скрыть
отправить сообщение
Морозов Владимир Викторович
пользователь
МГУ имени М.В. Ломоносова
,
Факультет вычислительной математики и кибернетики
,
Кафедра исследования операций
, доцент, с 15 октября 1971
кандидат физико-математических наук с 1972 года
доцент по кафедре с 18 мая 1977 г.
Соавторы:
Shalbuzov K.D.
,
Khizhnyak K.V.
,
Васильев Ф.П.
,
Решетов В.Ю.
,
Васин А.А.
,
Калядина Т.В.
,
Краснощеков П.С.
,
Соловьев А.И.
,
Ячимович М.Д.
,
Muravey D.L.
,
Бабин В.А.
,
Лыков А.А.
,
Полушкин А.А.
показать полностью...
,
Попов Н.М.
,
Сырова М.А.
,
Yachimovich M.
,
Абдыкалик Ш.
,
Байрамкулов А.М.
,
Грибов В.А.
,
Мигачёва О.А.
,
Полушин Н.И.
,
Романов С.И.
,
Узакбай К.К.
,
Хижняк К.В.
,
Холмогорова М.С.
44 статьи
,
5 книг
,
31 доклад на конференциях
,
21 тезисы докладов
,
5 НИР
,
6 диссертаций
,
95 дипломных работ
,
4 учебных курса
Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 4, Scopus: 7
IstinaResearcherID (IRID): 1924525
Деятельность
Статьи в журналах
2022
A quantile game for portfolio construction in the Ornstein-Uhlenbeck model
Morozov V.V.
,
Polushkin T.N.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 33, № 2, с. 107-114
DOI
2022
Нападение против эшелонированной обороны
Морозов В.В.
в журнале
Математическая теория игр и ее приложения
, том 14, № 4, с. 69-80
2021
ARefinement of the Farkas Lemma
Morozov V.V.
в журнале
Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics
, издательство
Allerton Press Inc.
(United States)
, том 45, № 4, с. 174-179
DOI
2021
Об одном уточнении леммы Фаркаша
Морозов В.В.
в журнале
Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, № 4, с. 37-42
2020
The option game
Morozov V.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 31, № 4, с. 464-470
DOI
2019
A securities selling game
Morozov V.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 30, № 3, с. 295-301
2019
Об одной игровой задаче продажи ценных бумаг
Морозов В.В.
в журнале
Прикладная математика и информатика. Труды факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова
, № 60, с. 72-78
2018
SOLUTION OF A GAME-THEORETICAL MODEL OF RESOURCE ALLOCATION
Morozov V.V.
,
Reshetov V.Yu
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 29, № 4, с. 453-460
DOI
2017
A bound of probability of ruin in Merton's model
Morozov V.V.
,
Babin V.A.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 28, № 3, с. 368-376
DOI
2017
О решении одной многошаговой игры с запаздыванием
Морозов В.В.
в журнале
Математическая теория игр и ее приложения
, том 9, № 4, с. 54-68
2016
A BOUND ON THE VALUE OF A TWO-SIDED MARGRABE AMERICAN OPTION WITH FINITE EXPIRATION
Morozov V.V.
,
Khizhnyak K.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 27, № 4, с. 460-470
2016
Минимаксная оценка параметра отрицательного биномиального распределения
Морозов В.В.
,
Сырова М.А.
в журнале
Математическая теория игр и ее приложения
, том 8, № 3, с. 3-19
2016
Оценка вероятности разорения в модели Мертона
Морозов В.В.
,
Бабин В.А.
в журнале
Прикладная математика и информатика. Труды факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова
, № 53, с. 59-66
2015
A Zero-Sum Game of Resource Allocation: Attacker against Defender
Morozov V.V.
,
Shalbuzov K.D.
в журнале
Automation and Remote Control
, издательство
Pleiades Publishing, Ltd
(Road Town, United Kingdom)
, том 72, № 8, с. 345-355
2014
A Bound on the Value of a Two-Sided Margrabe Infinite American Option
Morozov V.V.
,
Khizhnyak K.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 25, № 4, с. 565-575
DOI
2014
Numerical solution of special matrix games
Morozov V.V.
,
Shalbuzov K.D.
в журнале
Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics
, том 54, № 10, с. 1499-1504
2014
On a Solution of the Discrete Resource Allocation Game
Morozov V.V.
,
Shalbuzov K.D.
в журнале
Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics
, издательство
Allerton Press Inc.
(United States)
, том 38, № 2, с. 37-44
2014
Метод решения матричных игр специального вида
Морозов В.В.
,
Шалбузов К.Д.
в журнале
Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, 14-23 апреля 2014 г.: Тезисы докладов. М.: МАКС Пресс
, с. 30-31
2014
О решении дискретной игры распределения ресурсов
Морозов В.В.
,
Шалбузов К.Д.
в журнале
Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, № 2, с. 10-16
2014
О численном решении матричных игр специального вида
Морозов В.В.
,
Шалбузов К.Д.
в журнале
Журнал вычислительной математики и математической физики
, издательство
Наука
(М.)
, том 54, № 10, с. 1557-1562
2013
An upper bound on the value of an infinite american call option on difference and sum of two assets
Morozov V.V.
,
Khishnyak K.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 24, № 1, с. 54-64
2013
On optimal partial hedging in discrete markets
Morozov V.V.
,
Soloviev A.I.
в журнале
Optimization
, издательство
Taylor & Francis
(United Kingdom)
, том 62, № 11, с. 1403-1418
DOI
2013
Игровая модель распределения ресурсов при защите объекта
Морозов В.В.
,
Шалбузов К.Д.
в журнале
Математическая теория игр и ее приложения
, том 5, № 4, с. 66-83
2012
A Lower bound on the value of an infinite American Call Option on two assets
Morozov V.V.
,
Muravey D.L.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 23, № 4, с. 79-87
2012
An upper bound on the value of an infinite American call option on two assets
Morozov V.V.
,
Khizhnyak K.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 23, № 4, с. 478-486
2012
One modification of Gomory’s Algorithm
Morozov V.V.
,
Shalbuzov K.D.
в журнале
Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics
, издательство
Allerton Press Inc.
(United States)
, том 36, № 1, с. 1-7
2012
Об одной модификации метода Гомори
Морозов В.В.
,
Шалбузов К.Д.
в журнале
Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, № 1, с. 3-9
2009
The price of lookback option as the solution of a boundary value problem for the heat equation
Morozov V.V.
,
Muravey D.L.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 20, № 1, с. 65-70
2008
Green's model of cylindrical vortex decay
Morozov V.V.
,
Kalyadina T.V.
в журнале
Computational Mathematics and Modeling
, издательство
Consultants Bureau
(United States)
, том 19, № 2, с. 186-194
2006
Investment decisions under uncertainty and evaluation of American options
Vasin A.A.
,
Morozov V.V.
в журнале
International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra
, том 15, № 3, с. 23-336
1992
The stabilization method for lexicographical linear programing problem
Vasil’ev F.P.
,
Morozov V.V.
,
Yashimovich M.
в журнале
Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, № 4, с. 15-21
1992
Метод стабилизации для лексикографической задачи линейного программирования
Васильев Ф.П.
,
Морозов В.В.
,
Ячимович М.
в журнале
Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, № 4, с. 15-21
1989
Оценка скорости сходимости метода регуляризации для задачи линейного программирования
Васильев Ф.П.
,
Морозов В.В.
,
Ячимович М.
в журнале
Журнал вычислительной математики и математической физики
, издательство
Наука
(М.)
, том 29, № 4, с. 631-635
Статьи в сборниках
2020
New sufficient conditions for a global equilibrium in pure strategies in final-offer arbitration
Morozov V.V.
в сборнике
Recent Advances in Operations Research Society
, издательство
RSC Publishing
(Cambridge, England)
, с. 3
2020
Игра опционов
Морозов В.В.
в сборнике
Труды факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 64, с. 39-46
2018
On an equilibrium in pure strategies for final-offer arbitration
Morozov V.V.
в сборнике
IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды
, место издания
OOO "МАКС Пресс" Москва
, том 1, с. 246-253
редакторы
Васин Александр Алексеевич
,
Измаилов Алексей Феридович
2018
On low bounds for American call option
Morozov V.V.
,
Migacheva O.A.
в сборнике
IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды
, место издания
OOO "МАКС Пресс" Москва
, том 1, с. 195-199
редакторы
Васин Александр Алексеевич
,
Измаилов Алексей Феридович
2018
Survey of statistical games of parameter estimation with linear minimax rules
Morozov V.V.
,
Gribov V.A.
в сборнике
IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды
, место издания
OOO "МАКС Пресс" Москва
, том 1, с. 249-253
редакторы
Васин Александр Алексеевич
,
Измаилов Алексей Феридович
2018
О решении одной игровой модели распределения ресурсов
Морозов В.В.
,
Решетов В.Ю.
в сборнике
Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 59, с. 87-93
2013
Оценка стоимости бесконечного американского двустороннего опциона Марграбе
Морозов Вл В.
,
Хижняк К.В.
в сборнике
Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова
, место издания
МАКС Пресс Москва
, том 44, с. 84-94
2008
Оценка системы вихревого прогноза
Морозов В.В.
в сборнике
Системы обеспечения вихревой безопасности
, место издания
Наука М
, с. 343-356
2007
О модели Грина разрушения цилиндрических вихрей
Морозов В.В.
,
Калядина Т.В.
в сборнике
Прикладная математика и информатика
, место издания
МАКС Пресс Москва
, том 25, с. 70-80
2003
О вычислении радиуса опасной зоны вокруг вихря
Морозов В.В.
,
Калядина Т.В.
в сборнике
Прикладная математика и информатика
, место издания
МАКС-Пресс М
, том 12, с. 71-79
1991
Метод квазирешения для лексикографической задачи линейного программирования
Васильев Ф.П.
,
Морозов В.В.
,
Ячимович М.
в сборнике
Численный анализ: методы, алгоритмы, программы
, место издания
издательство Московского ун-та Москва
, с. 88-96
Книги
2022
Введение в теорию оценки опционов
Морозов Владимир Викторович
издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, ISBN 978-5-317-06864-6, 312 с.
2017
Оптимизация в автоматизированном проектировании
Краснощеков П.С.
,
Морозов В.В.
,
Попов Н.М.
место издания
ЛЕНАНД Москва
, ISBN 978-5-9710-4932-6, 328 с.
2008
Исследование операций
Васин А.А.
,
Краснощеков П.С.
,
Морозов В.В.
место издания
Издательский центр "Академия" М
, ISBN 978-5-7695-4190-2, 464 с.
2008
Оптимизация в автоматизированном проектировании
Краснощеков П.С.
,
Морозов В.В.
,
Попов Н.М.
место издания
МАКС-Пресс М
, ISBN 9787-5-317-02318-8, 323 с.
2005
Теория игр и модели математической экономики
Васин А.А.
,
Морозов В.В.
место издания
МАКС Пресс М
, ISBN 5-317-01388-7, 272 с.
Доклады на конференциях
2023
О верхней оценке стоимости азиатского опциона
(Устный)
Авторы:
Морозов Владимир Викторович
,
Тасжанов Т.К.
Ломоносовские чтения - 2023, Секция вычислительная математика и кибернетика, 4-14 апреля 2023
, Москва, МГУ, факультет ВМК, Россия, 4-14 апреля 2023
2023
Построение k-равновесий в простейшей сетевой игре с неразделяемым трафиком
(Устный)
Авторы:
Морозов Владимир Викторович
,
Жэнь Исинь
Ломоносовские чтения - 2023, Секция вычислительная математика и кибернетика, 4-14 апреля 2023
, Москва, МГУ, факультет ВМК, Россия, 4-14 апреля 2023
2023
Расчет оптимального потребления при управлении финансовым портфелем для специальных функций полезности
(Устный)
Авторы:
Морозов Владимир Викторович
,
Ковяшев Р.А.
Ломоносовские чтения - 2023, Секция вычислительная математика и кибернетика, 4-14 апреля 2023
, Москва, МГУ, факультет ВМК, Россия, 4-14 апреля 2023
2022
О модели крупных закупок актива на дискретном рынке
(Устный)
Автор:
Морозов В.В.
Научная конференция "Тихоновские Чтения - 2022"
, Москва, Россия, 24-29 октября 2022
2022
Квантильная оптимизация портфеля в модели Орнштейна-Уленбека
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Полушкин А.А.
Ломоносовские чтения - 2022, Секция вычислительная математика и кибернетика, 14-22 апреля 2022
, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 14-22 апреля 2022
2022
Модель “нападение-защита” с нелинейными функциями ущерба
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Лыков А.А.
Ломоносовские чтения - 2022, Секция вычислительная математика и кибернетика, 14-22 апреля 2022
, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 14-22 апреля 2022
2022
Триномиальная модель полного безарбитражного рынка двух активов
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Узакбай К.К.
Ломоносовские чтения - 2022, Секция вычислительная математика и кибернетика, 14-22 апреля 2022
, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 14-22 апреля 2022
2021
Задача о назначении как кооперативная игра
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Романов С.И.
Научная конференция "Тихоновские чтения 2021" (Москва, Россия, 25-30 октября 2021)
, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 25-30 октября 2021
2021
Исследование модели «нападение против эшелонированной обороны
(Устный)
Автор:
Морозов Владимир Викторович
Ломоносовские чтения 2021. Секция вычислительная математика и кибернетика, 20-29 апреля 2021
, Москва, Россия, 20-29 апреля 2021
2020
Вычисление стоимости стрэнгл-опциона.
(Устный)
Авторы:
Морозов Владимир Викторович
,
Абдыкалик Ш.
Научная конференция "Тихоновские чтения 2020" (Москва, Россия, 26-31 октября 2020)
, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 26-31 октября 2020
2020
Игровая модель предъявления опционов.
(Устный)
Автор:
Морозов Владимир Викторович
Научная конференция "Тихоновские чтения 2020" (Москва, Россия, 26-31 октября 2020)
, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 26-31 октября 2020
2020
Оценка стоимости американского опциона с помощью бермудского опциона
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Мартынов С.И.
Ломоносовские чтения 2020. Секция вычислительной математики и кибернетики
, Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 21 октября - 2 ноября 2020
2019
Оценка стоимости бермудского опциона
(Устный)
Автор:
Морозов В.В.
Научная конференция "Тихоновские чтения 2019"
, МГУ, Россия, 28 октября - 1 ноября 2019
2019
Оценка стоимости бесконечного американского стрэнгл-опциона
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Холмогорова М.С.
«Ломоносовские чтения - 2019». Секция «ВМК»
, Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019
2019
Решение двух игровых моделей распределения ресурсов
(Устный)
Авторы:
Лыков А.А.
,
Морозов В.В.
,
Решетов В.Ю.
«Ломоносовские чтения - 2019». Секция «ВМК»
, Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019
2018
О решении простейшей модели покера с двумя участниками
(Устный)
Авторы:
Байрамкулов А.М.
,
Морозов В.В.
Научная конференция "Тихоновские Чтения" 2018
, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, ф-т ВМК, Россия, 29 октября - 1 ноября 2018
2018
On an equilibrium in pure strategies for final-offer arbitration
(Устный)
Автор:
Morozov V.V.
IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100)
, Москва, Россия, 22-27 октября 2018
2018
On low bounds for American call option
(Устный)
Авторы:
Morozov V.V.
,
Migacheva O.A.
IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100)
, Москва, Россия, 22-27 октября 2018
2018
Survey of statistical games of parameter estimation with linear minimax rules
(Устный)
Авторы:
Morozov V.V.
,
Gribov V.A.
IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100)
, Москва, Россия, 22-27 октября 2018
2018
Игровая задача продажи ценных бумаг
(Устный)
Автор:
Морозов В.В.
Ломоносовкие чтения-2018,секция "вычислительная маитематика и кмбернетика"
, МГУ,ВМК, Россия, 17-27 апреля 2018
2018
Два метода оценки стоимости азиатских опционов европейского типа
(Устный)
Авторы:
Гаскарова Е.Н.
,
Морозов В.В.
Ломоносовские чтения-2018, секция "Вычислительная математика и кибернетика"
, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 16-27 апреля 2018
2017
О решении игровой модели защиты объекта
(Устный)
Авторы:
Решетов В.Ю.
,
Морозов В.В.
Тихоновские Чтения 23-27 октября 2017 года, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова
, Факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 23-27 октября 2017
2017
Об одной игровой задаче прогнозирования на биномиальном рынке.
(Устный)
Автор:
Морозов В.В.
Ломоносовские чтения - 2017
, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 17-26 апреля 2017
2016
Bounds on the value of American option on difference of two assets
(Устный)
Авторы:
Khizhnyak K.V.
,
Morozov V.V.
VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016)
, Москва, Россия, 17-22 октября 2016
2016
Minimax estimation of the parameter of the negative binomial distribution
(Устный)
Автор:
Syrova M.A.,
Morozov V.V.
VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016)
, Москва, Россия, 17-22 октября 2016
2015
Решение статистической игры оценки параметра отрицательного биномиального распределения
(Устный)
Авторы:
Сырова М.А.
,
Морозов В.В.
Тихоновские Чтения (26-29 октября 2015 г.)
, МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 26 октября - 2 ноября 2015
2014
Метод решения матричных игр специального вида
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Шалбузов К.Д.
Ломоносовские чтения - 2014. Секция вычислительной математики и кибернетики
, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 14-23 апреля 2014
2014
Оценка деривативов на дискретном рынке
(Устный)
Автор:
Морозов В.В.
Ломоносовские чтения - 2014. Секция вычислительной математики и кибернетики
, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 14-23 апреля 2014
2013
On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
(Устный)
Авторы:
Morozov V.V.
,
Soloviev A.I.
EURO-INFORMS 26th European Conference on Operational Research (Rome, 2013)
, Рим, Италия, Италия, 2013
2015
On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
(Устный)
Авторы:
Morozov V.V.
,
Soloviev A.I.
VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013)
, Москва, ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова ВЦ РАН им. А. Дородницына, Россия, 15-19 октября 2013
2012
Оптимизация средней доли обязательства при неполном хеджировании в дискретной модели рынка
(Устный)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Соловьев А.И.
Ломоносовские чтения - 2012. Секция вычислительной математики и кибернетики
, МГУ имени М.В. Ломоносова, ВМК, Россия, 16-28 апреля 2012
Тезисы докладов
2022
Квантильная игра при формировании портфеля в модели Орнштейна-Уленбека
Морозов В.В.
,
Полушкин А.А.
в сборнике
Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов
, серия
СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 2022, тезисы, с. 15-22
2022
Квантильная оптимизация портфеля в модели Орнштейна-Уленбека
Морозов В.В.
,
Полушкин А.А.
в сборнике
Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов
, серия
СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 2022, тезисы, с. 148-149
2022
МОДЕЛЬ «НАПАДЕНИЕ-ЗАЩИТА» С НЕЛИНЕЙНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УЩЕРБА
Морозов В.В.
,
Лыков А.А.
в сборнике
Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов
, серия
СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 2022, тезисы, с. 147-148
DOI
2022
О модели крупных закупок актива на дискретном рынке
Морозов В.В.
в сборнике
Тезисы докладов научной конференции "Тихоновские чтения" (2022 г., МАКС Пресс, Москва, тезисы)
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, тезисы, с. 86-86
DOI
2022
Триномиальная модель полного безарбитражного рынка двух активов
Морозов В.В.
,
Узакбай К.К.
в сборнике
Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов
, серия
СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 2022, тезисы, с. 149-150
2021
Задача о назначении как кооперативная игра
Морозов В.В.
,
Романов С.И.
в сборнике
Тихоновские чтения: научная конференция: 25–30 октября 2021 г. : тезисы докладов
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 46, тезисы, с. 112-112
DOI
2021
Исследование модели «нападение против эшелонированной обороны
Морозов Владимир Викторович
в сборнике
Ломоносовские чтения-2021: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов
, серия
Секция Вычислительной математики и кибернетики
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, том 2021, тезисы, с. 111-112
2020
Вычисление стоимости стрэнгл-опциона
Морозов В.В.
,
Абдыкалик Ш.
в сборнике
«Тихоновские чтения»: научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 26 – 31 октября 2020 г
, серия
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 1, тезисы, с. 93-93
2020
Игровая модель предъявления опционов
Морозов В.В.
в сборнике
«Тихоновские чтения»: научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 26 – 31 октября 2020 г
, серия
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, том 1, тезисы, с. 92-92
2020
Оценка стоимости американского опциона с помощью бермудского опциона
Морозов Владимир Викторович
, Мартынов Сергей Игоревич
в сборнике
Ломоносовские чтения-2020. Секция «Вычислительной математики и кибернетики»
, серия
Секция Вычислительной математики и кибернетики
, издательство
Изд-во Моск. ун-та
(М.)
, тезисы, с. 101-102
2019
Оценка стоимости бермудского опциона
Морозов В.В.
в сборнике
"Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов
, место издания
МаксПресс Москва
, тезисы, с. 68-68
2019
Оценка стоимости бесконечного американского стрэнгл-опциона
Морозов В.В.
,
Холмогорова М.С.
в сборнике
Научная конференция ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Тезисы докладов. 15-25 апреля 2019 г.
, серия
СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, Факультет вычислительной математики и кибернетики
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, тезисы, с. 80-81
2019
Решение двух игровых моделей распределения ресурсов
Лыков А.А.
,
Морозов В.В.
,
Решетов В.Ю.
в сборнике
Научная конференция ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Тезисы докладов. 15-25 апреля 2019 г.
, серия
СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, Факультет вычислительной математики и кибернетики
, издательство
ООО "МАКС Пресс"
(Москва)
, тезисы, с. 79-80
2018
О решении простейшей модели покера с двумя участниками
Морозов В.В.
,
Байрамкулов А.М.
в сборнике
Тихоновские чтения МГУ им. М. В. Ломоносова, Научная конференция: Тезисы докладов, 29 октября-2 ноября 2018
, место издания
МАКС Пресс Москва
, тезисы, с. 66-66
2017
О решении игровой модели защиты объекта
Морозов В.В.
,
Решетов В.Ю.
в сборнике
Тихоновские чтения: научная конференция: тезисы докладов (23 октября - 27 октября 2017 г.)
, место издания
МАКС Пресс Москва
, тезисы, с. 67-67
2017
Об одной игровой задаче прогнозирования на биномиальном рынке
Морозов В.В.
в сборнике
Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, 17-26 апреля 2017 г. Тезисы докладов
, место издания
МАКС Пресс Москва
, тезисы, с. 59-60
2016
Bounds on the value of American option on the difference of two options
Morozov V.V.
,
Khizhnyak K.V.
в сборнике
VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2016) Moscow, Conference Proceedings
, том 1, тезисы, с. 120-123
2016
Minimax estimation of the parameter of the negative binomial distribution
Morozov V.V.
, Syrova M.A.
в сборнике
VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2016) Moscow, Conference Proceedings
, том 1, тезисы, с. 158-161
2015
Решение статистической игры оценки параметра отрицательного биномиального распределения
Морозов В.В.
,
Сырова М.А.
в сборнике
Тихоновские чтения МГУ им. М. В. Ломоносова, Научная конференция: Тезисы докладов, 26 октября-2 ноября 2015
, место издания
МАКС Пресс Москва
, тезисы, с. 38-38
2013
On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
Morozov V.V.
,
Soloviev A.I.
в сборнике
VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013): Москва, 15-19 октября 2013 г.: Труды.
, место издания
MAKC Пресс, Москва
, том 1, тезисы, с. 151-152
редактор
Измаилов Алексей Феридович
2013
On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
Morozov V.V.
,
Soloviev A.I.
в сборнике
EURO/INFORMS 26th European Conference on Operational Research. Rome 1-4 July, 2013
, место издания
Sapienza University of Rome Italy
, тезисы, с. 54-54
НИРы
1 января 2021 - 31 декабря 2025
Разработка и анализ оптимизационных и теоретико-игровых моделей сложных систем
Кафедра исследования операций
Руководитель:
Васин А.А.
Ответственный исполнитель:
Денисов Д.В.
Участники НИР:
Агаджанян Е.Г.
,
Белянкин Г.А.
,
Белянкина Т.в.
,
Григорьева О.М.
,
Давидсон М.Р.
,
Долматова М.С.
,
Измаилов А.Ф.
,
Морозов В.В.
,
Новикова Н.М.
,
Поспелова И.И.
,
Цыганов Н.И.
1 января 2019 - 31 декабря 2021
Разработка и анализ динамической модели оптимизации транспортной сети энергетического рынка
Кафедра исследования операций
Руководитель:
Васин А.А.
Участник НИР:
Морозов В.В.
1 января 2016 - 31 декабря 2020
Исследование проблем математического моделирования и принятия решений в сложных системах
Кафедра исследования операций
Руководители:
Васин А.А.
,
Краснощеков П.С.
Ответственный исполнитель:
Денисов Д.В.
Участники НИР:
Белолипецкий А.А.
,
Белянкин Г.А.
,
Белянкина Т.в.
,
Давидсон М.Р.
,
Измаилов А.Ф.
,
Морозов В.В.
,
Новикова Н.М.
,
Поспелова И.И.
,
Пьяных А.И.
,
Соловьев А.И.
,
Фуругян М.Г.
1 января 2016 - 31 декабря 2018
Модели для расчета норм и механизмов экономического регулирования
Кафедра исследования операций
Руководитель:
Васин А.А.
Участники НИР:
Белянкин Г.А.
,
Дивцова А.Г.
,
Морозов В.В.
,
Пьяных А.И.
1 января 2014 - 31 декабря 2015
Теоретико-игровой анализ сетевых экономических задач
Кафедра исследования операций
Руководитель:
Васин А.А.
Участники НИР:
Вартанов С.А.
,
Дайлова Е.А.
,
Долматова М.С.
,
Картунова П.А.
,
Морозов В.В.
,
Пьяных А.И.
,
Соловьев А.И.
,
Сосина Ю.В.
Руководство диссертациями
2016
Решение игровых задач для биржевых торгов с обобщенным механизмом формирования сделки
Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
Автор:
Пьяных Артем Игоревич
, к.ф.-м.н.
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Защищена в совете
Д 501.001.44
при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
2016
Условная оптимизация с ограничениями в виде уравнений с монотонными операторами
Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
Автор:
Исмаилов Исмаил Габулла оглы
Научный руководитель:
Морозов В.В.
, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Защищена в совете
Д 501.001.44
при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
2015
Декомпозиция некоторых оптимизационных задач на дискретных финансовых рынках
Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
Автор:
Соловьев Алексей Игоревич
, к.ф.-м.н.
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Защищена в совете
Д 501.001.44
при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
2015
РЕШЕНИЕ ДВУХ КЛАССОВ ДИСКРЕТНЫХ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
Автор:
Shalbuzov K.D.
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Защищена в совете
Д 501.001.44
при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
2015
Решение двух классов дискретных задач исследования операций
Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
Автор:
Шалбузов Камил Д.О.
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Защищена в совете
Д 501.001.44
при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
2012
Дифференциальный метод оценки некоторых типов финансовых инструментов
Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
Автор:
Муравей Д.Л.
Научный руководитель:
Морозов Владимир Виктрович
, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Защищена в совете
Д 501.001.44
при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
Руководство дипломными работами
None
Равновесие в сетевой игре
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Ли О.Е. (Бакалавр)
2021
Формирование портфеля инвестиционных проектов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Раева А.А. (Бакалавр)
2021
Оценка стоимости стрэнгл-опциона
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Чистяков И.И. (Бакалавр)
2021
Модели преферанса двух лиц
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Битиев А.А. (Бакалавр)
2021
Модели маршрутизации с разделяемым трафиком
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Чжоу Юньи (Бакалавр)
2021
Модели "нападение-защита" с функциями ущерба
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Попова Д.А. (Бакалавр)
2021
Метод оценки стрэнгл-опционов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Абдыкалик Ш. (Магистр)
2021
Исследование моделей игры "нападение-оборона"
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Сударева В.А. (Магистр)
2021
Игровая процедура арбитража по последнему предложению
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кобзева В.М. (Магистр)
2021
Азиатские опционы европейского типа
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Тасжанов Т.К. (Магистр)
2020
Хеджирование обязательств на дискретном рынке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Узакбай К.К. (Бакалавр)
2020
Стоимость опциона при условии возможного расторжения контракта
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Данько А.С. (Бакалавр)
2020
Оценка бесконечных американских опционов для процесса со скачками
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Куцев Р.А. (Магистр)
2020
Оценка американского пут-опциона
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Осипа А.Д. (Бакалавр)
2020
Модель Курно как кооперативная игра
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Романов С.И. (Бакалавр)
2020
Бермудский опцион и его применение
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Мартынов С.И. (Магистр)
2020
Байесовская модель торга двух лиц с равномерным распределением резервных цен
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Саливон К.Я. (Магистр)
2019
Ситуации равновесия в модели передачи данных
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: Ш. Абдыкалик (Бакалавр)
2019
Ситуации равновесия в модели передачи данных
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: Ш. Абдыкалик (Магистр)
2019
Ситуации равновесия в модели передачи данных
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: Ш. Абдыкалик (Магистр)
2019
Решение некоторых моделей игры "нападение-защита"
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: В.А. Сударева (Бакалавр)
2019
Расчет стоимости опционов в биномиальной модели рынка
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: А.А. Горбунов (Бакалавр)
2019
Оценка стоимости некоторых видов опционов на один и два актива
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: М.С. Холмогорова (Магистр)
2019
Некоторые динамические задачи принятия решений
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: П.А. Ширяев (Бакалавр)
2019
Модель конкурса проектов для нескольких лиц
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: А.А. Пархоменко (Бакалавр)
2019
Модель Курно как иерархическая или кооперативная игра
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: А.В. Юмашев (Магистр)
2019
Методы решения задачи формирования безрискового портфеля
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: Козодой А.Е. (Магистр)
2018
Сложный опцион и его применение
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Мартынов А.С., (Бакалавр)
2018
Решение игровой модели заключения сделки с неполной информацией
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Саливон К.Я. (Бакалавр)
2018
Решение задачи оптимального потребления для некоторых классов функций полезности
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кочнев Н.В. (Магистр)
2018
Оценка бесконечного американского опциона для пуассоновского процесса
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Куцев Р.А. (Бакалавр)
2018
Оценка Азиатских опционов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Гаскарова Е.Н. (Магистр)
2018
Модели покера для игры двух лиц
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Гусейнов Э.Ф. (Бакалавр)
2018
Метод целочисленной оптимизации портфеля в задаче Марковица
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Мелтонян А.С. (Магистр)
2018
Метод Кранка-Николсона для решения краевых задач оценки опционов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: ГРИГОРЬЕВ С.А. (Магистр)
2018
Игровая модель продажи акций на рынке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кенесова А.А. (Бакалавр)
2018
Задача составления расписания работ в форме кооперативной игры
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Раренко А.А. (Бакалавр)
2018
Задача о сделке с вероятностным распределением резервных цен для обоих участников
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Яралиева Ф.М. (Бакалавр)
2018
Арбитражная процедура в игровой модели формирования заработной платы
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кобзева В.М. (Бакалавр)
2017
Частичное хеджирование с оптимизацией мер риска в дискретной модели
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кахирманова М.Н. (Бакалавр)
2017
Сравнение некоторых алгоритмов линейного программирования
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Козлов Д.А. (Бакалавр)
2017
Оценка барьерных опционов и их применение
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Чудновская Н.С. (Магистр)
2017
Оценка барьерных колл- и пут-опционов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Абрамов Н.А. (Бакалавр)
2017
Оптимизация относительной рисковой надбавки при корреляции исков и случайной величине ущерба
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Козодой А.Е. (Бакалавр)
2017
Модель Курно с линейной и гиперболической функциями спроса
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Юмашев А.В. (Бакалавр)
2017
Модели оптимизации крупных закупок на финансовом рынке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Макарова А.И. (Магистр)
2017
Минимизация условной меры риска инвестиционного портфеля для дискретного рынка
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Чабан О.О. (Бакалавр)
2017
Минимизация меры риска при формировании финансовых портфелей
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Раев Е.О. (Магистр)
2017
Методы решения транспортной задачи и ее модификации
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Романов Д.Л. (Магистр)
2017
Исследование многопериодной модели Марковица
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Близнякова И.В. (Магистр)
2017
Игровой подход к прогнозированию биномиальной модели рынка
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Лазарев В.А. (Бакалавр)
2017
Игровая модель конкурса претендентов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Соболькова Е.В. (Бакалавр)
2017
Задача расширения производственных мощностей с учетом хранения запасов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Ибраева А.Б. (Бакалавр)
2016
Формирование портфелей с учетом переменной волатильности
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Хандаров Н.А. (Бакалавр)
2016
Оценка стоимости опционов в расширенной модели Блэка-Шоулса
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Бондаренко А.Н. (Бакалавр)
2016
Оценка стоимости некоторых опционов от двух активов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Марченко А.С. (Бакалавр)
2016
Задача оптимального потребления при управлении портфелем с учетом возможного разорения инвесторов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кочнев Н.В. (Бакалавр)
2015
Решение некоторых статистических игр
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Раев Е.О. (Бакалавр)
2015
Решение игры, связанной с защитой нескольких объектов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Никулина М.А. (Специалист)
2015
Расчет безопасных интервалов между самолетами с учетом состояния атмосферы
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Гусаров Г.О. (Специалист)
2015
Оценка стоимости американских опционов на два актива
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Хафизов Т.С. (Специалист)
2015
Оценка пропускной способности ВПП с учетом характеристик атмосферы
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Советов В.Д. (Специалист)
2015
Оценка опционов при ограничении на стоимость актива
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Абакулова В.В. (Специалист)
2015
Оценка кредитных рисков в моделях с непрерывным временем
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Чудновская Н.С. (Бакалавр)
2015
Некоторые задачи оптимизации стоимости финансового портфеля
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Близнякова И.В. (Бакалавр)
2015
Минимизация затрат при крупных закупках на финансовом рынке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Макарова А.И. (Бакалавр)
2015
Методы оценки опционов на дискретных рынках
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Мигачева О.А. (Специалист)
2015
Метод решения антагонистических игр на основе решения подыгр
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Грибов В.А. (Специалист)
2015
Использование игрового подхода к решению задач линейного программирования
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Романов Д.Л. (Специалист)
2014
Повторяющиеся игры с неполной информацией у одного из игроков
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Измагилов В.Ф. (Специалист)
2014
Оптимизация потребления при управлении финансовым портфелем
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Машечкин Г.И. (Специалист)
2014
Оптимизация потребления на дискретном рынке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Ионова Н.А. (Бакалавр)
2014
Некоторые задачи об оптимальной остановке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Смирнов К.В. (Специалист)
2014
Максимизация среднего дохода продавца на дискретном рынке
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Прокопьева И.В. (Специалист)
2013
Теоретико-игровой подход к оценке параметров различных распределений
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Сырова М.А. (Специалист)
2013
Пополнение рынков опционами
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Малахов А.В. (Специалист)
2013
Оценка стоимости азиатских опционов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Тимошенко А.А. (Специалист)
2013
Оптимизация формирования портфеля с учетом операционных издержек
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Епихина О.Б. (Специалист)
2013
Нижние и верхние оценки стоимости американского опциона
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Гулейкова А.Д. (Специалист)
2013
Неполное хеджирование обязательств для модели рынка с конечным множеством состояний
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Пьяных А.И. (Специалист)
2012
Оценка опциона на два актива с однородными обязательствами
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Селина Е.П. (Специалист)
2012
Определение оптимальных порогов для страхователя в системе бонус-малюс: непрерывная модель
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Юсуфова Я.Д. (Специалист)
2012
Определение оптимальных порогов для страхователя в системе бонус-малюс: дискретная модель
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Юсуфова А.Д. (Специалист)
2012
Некоторые модели теории контрактов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Сергеева М.Г. (Специалист)
2012
Нахождение нижней стоимости бесконечного американского опциона на два актива
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Кирилина Д.В. (Магистр)
2012
Модель функционирования взлетно-посадочной полосы для оценки системы вихревого прогноза
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Завгородний Н.С. (Специалист)
2011
Фильтр Калмана в финансовом анализе
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Бахвалов С.Ю. (Специалист)
2011
Решение задачи формирования портфеля с учетом потребления в условиях переменной банковской процентной ставки
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Бабин В.А. (Специалист)
2011
Оценка опционов на неполных рынках
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Воробьев С.А. (Специалист)
2011
Оценка кредитных рисков по модели опционов Геске
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Ковалев Д.Б. (Специалист)
2011
Модель разорения компании, основанная на учете внешних факторов
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Свинцицкая А.В. (Специалист)
2011
Модель налоговых проверок с учетом подоходного налога
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Соловьев А.И. (Специалист)
2011
Задача оптимизации параметров страховочного троса
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Григорьева А.Е. (Специалист)
2010
Построение кривой бескупонной доходности
Научный руководитель:
Морозов Владимир Викторович
Автор: Бушуев К.О. (Специалист)
1918
Оценка опционов типа Lookback и их применение
Научный руководитель:
Морозов В.В.
Автор: Адамов Н.М. (Бакалавр)
Авторство учебных курсов
2017
Теория принятия решений
Автор:
Морозов Владимир Викторович
2011
Дополнительные главы исследования операций (магистратура, 4-й семестр)
Авторы:
Морозов В.В.
,
Соловьев А.И.
1994
Дополнительные главы исследования операций
Автор:
Морозов Владимир Викторович
1972
Теория игр и исследование операций
Автор:
Морозов Владимир Викторович
Преподавание учебных курсов
1 сентября 2017 - 31 декабря 2021
Теория принятия решений
МГУ имени М.В. Ломоносова
,
Факультет вычислительной математики и кибернетики
,
Кафедра исследования операций
обязательная, вариативной части, семинары, 288 часов
7 февраля 1994 - 10 мая 2021
Дополнительные главы исследования операций
МГУ имени М.В. Ломоносова
,
Факультет вычислительной математики и кибернетики
,
Кафедра исследования операций
обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 24 часов
1 сентября 1972 - 24 января 2022
Теория игр и исследование операций
МГУ имени М.В. Ломоносова
,
Факультет вычислительной математики и кибернетики
,
Кафедра исследования операций
обязательная, базовой части, лекции, 72 часов