ИСТИНА

Морозов Владимир Викторович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций, доцент, с 15 октября 1971

кандидат физико-математических наук с 1972 года

доцент по кафедре с 18 мая 1977 г.

Соавторы: Shalbuzov K.D., Khizhnyak K.V., Васильев Ф.П., Решетов В.Ю., Васин А.А., Калядина Т.В., Краснощеков П.С., Соловьев А.И., Ячимович М.Д., Muravey D.L., Бабин В.А., Лыков А.А., Полушкин А.А. показать полностью..., Попов Н.М., Сырова М.А., Yachimovich M., Абдыкалик Ш., Байрамкулов А.М., Грибов В.А., Мигачёва О.А., Полушин Н.И., Романов С.И., Узакбай К.К., Хижняк К.В., Холмогорова М.С.

44 статьи, 5 книг, 31 доклад на конференциях, 21 тезисы докладов, 5 НИР, 6 диссертаций, 95 дипломных работ, 4 учебных курса

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 4, Scopus: 7

IstinaResearcherID (IRID): 1924525

Деятельность

• Статьи в журналах

  • • 2022 A quantile game for portfolio construction in the Ornstein-Uhlenbeck model
    • Morozov V.V., Polushkin T.N.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 33, № 2, с. 107-114 DOI
  • • 2022 Нападение против эшелонированной обороны
    • Морозов В.В.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 14, № 4, с. 69-80
  • • 2021 ARefinement of the Farkas Lemma
    • Morozov V.V.
    • в журнале Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics, издательство Allerton Press Inc. (United States), том 45, № 4, с. 174-179 DOI
  • • 2021 Об одном уточнении леммы Фаркаша
    • Морозов В.В.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, с. 37-42
  • 
    • 2020 The option game
    • Morozov V.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 31, № 4, с. 464-470 DOI
  • 
    • 2019 A securities selling game
    • Morozov V.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 30, № 3, с. 295-301
  • • 2019 Об одной игровой задаче продажи ценных бумаг
    • Морозов В.В.
    • в журнале Прикладная математика и информатика. Труды факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, № 60, с. 72-78
  • 
    • 2018 SOLUTION OF A GAME-THEORETICAL MODEL OF RESOURCE ALLOCATION
    • Morozov V.V., Reshetov V.Yu
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 29, № 4, с. 453-460 DOI
  • 
    • 2017 A bound of probability of ruin in Merton's model
    • Morozov V.V., Babin V.A.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 28, № 3, с. 368-376 DOI
  • • 2017 О решении одной многошаговой игры с запаздыванием
    • Морозов В.В.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 9, № 4, с. 54-68
  • 
    • 2016 A BOUND ON THE VALUE OF A TWO-SIDED MARGRABE AMERICAN OPTION WITH FINITE EXPIRATION
    • Morozov V.V., Khizhnyak K.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 27, № 4, с. 460-470
  • • 2016 Минимаксная оценка параметра отрицательного биномиального распределения
    • Морозов В.В., Сырова М.А.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 8, № 3, с. 3-19
  • • 2016 Оценка вероятности разорения в модели Мертона
    • Морозов В.В., Бабин В.А.
    • в журнале Прикладная математика и информатика. Труды факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, № 53, с. 59-66
  • 
    • 2015 A Zero-Sum Game of Resource Allocation: Attacker against Defender
    • Morozov V.V., Shalbuzov K.D.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 72, № 8, с. 345-355
  • 
    • 2014 A Bound on the Value of a Two-Sided Margrabe Infinite American Option
    • Morozov V.V., Khizhnyak K.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 25, № 4, с. 565-575 DOI
  • 
    • 2014 Numerical solution of special matrix games
    • Morozov V.V., Shalbuzov K.D.
    • в журнале Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics, том 54, № 10, с. 1499-1504
  • 
    • 2014 On a Solution of the Discrete Resource Allocation Game
    • Morozov V.V., Shalbuzov K.D.
    • в журнале Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics, издательство Allerton Press Inc. (United States), том 38, № 2, с. 37-44
  • • 2014 Метод решения матричных игр специального вида
    • Морозов В.В., Шалбузов К.Д.
    • в журнале Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, 14-23 апреля 2014 г.: Тезисы докладов. М.: МАКС Пресс, с. 30-31
  • • 2014 О решении дискретной игры распределения ресурсов
    • Морозов В.В., Шалбузов К.Д.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2, с. 10-16
  • • 2014 О численном решении матричных игр специального вида
    • Морозов В.В., Шалбузов К.Д.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 54, № 10, с. 1557-1562
  • 
    • 2013 An upper bound on the value of an infinite american call option on difference and sum of two assets
    • Morozov V.V., Khishnyak K.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 24, № 1, с. 54-64
  • 
    • 2013 On optimal partial hedging in discrete markets
    • Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • в журнале Optimization, издательство Taylor & Francis (United Kingdom), том 62, № 11, с. 1403-1418 DOI
  • • 2013 Игровая модель распределения ресурсов при защите объекта
    • Морозов В.В., Шалбузов К.Д.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 5, № 4, с. 66-83
  • • 2012 A Lower bound on the value of an infinite American Call Option on two assets
    • Morozov V.V., Muravey D.L.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 23, № 4, с. 79-87
  • 
    • 2012 An upper bound on the value of an infinite American call option on two assets
    • Morozov V.V., Khizhnyak K.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 23, № 4, с. 478-486
  • 
    • 2012 One modification of Gomory’s Algorithm
    • Morozov V.V., Shalbuzov K.D.
    • в журнале Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics, издательство Allerton Press Inc. (United States), том 36, № 1, с. 1-7
  • • 2012 Об одной модификации метода Гомори
    • Морозов В.В., Шалбузов К.Д.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 1, с. 3-9
  • 
    • 2009 The price of lookback option as the solution of a boundary value problem for the heat equation
    • Morozov V.V., Muravey D.L.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 20, № 1, с. 65-70
  • 
    • 2008 Green's model of cylindrical vortex decay
    • Morozov V.V., Kalyadina T.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 19, № 2, с. 186-194
  • • 2006 Investment decisions under uncertainty and evaluation of American options
    • Vasin A.A., Morozov V.V.
    • в журнале International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, том 15, № 3, с. 23-336
  • 
    • 1992 The stabilization method for lexicographical linear programing problem
    • Vasil’ev F.P., Morozov V.V., Yashimovich M.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, с. 15-21
  • 
    • 1992 Метод стабилизации для лексикографической задачи линейного программирования
    • Васильев Ф.П., Морозов В.В., Ячимович М.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, с. 15-21
  • • 1989 Оценка скорости сходимости метода регуляризации для задачи линейного программирования
    • Васильев Ф.П., Морозов В.В., Ячимович М.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 29, № 4, с. 631-635

• Статьи в сборниках

  • • 2020 New sufficient conditions for a global equilibrium in pure strategies in final-offer arbitration
    • Morozov V.V.
    • в сборнике Recent Advances in Operations Research Society, издательство RSC Publishing (Cambridge, England), с. 3
  • • 2020 Игра опционов
    • Морозов В.В.
    • в сборнике Труды факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 64, с. 39-46
  • • 2018 On an equilibrium in pure strategies for final-offer arbitration
    • Morozov V.V.
    • в сборнике IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды, место издания OOO "МАКС Пресс" Москва, том 1, с. 246-253
    • редакторы Васин Александр Алексеевич, Измаилов Алексей Феридович
  • • 2018 On low bounds for American call option
    • Morozov V.V., Migacheva O.A.
    • в сборнике IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды, место издания OOO "МАКС Пресс" Москва, том 1, с. 195-199
    • редакторы Васин Александр Алексеевич, Измаилов Алексей Феридович
  • • 2018 Survey of statistical games of parameter estimation with linear minimax rules
    • Morozov V.V., Gribov V.A.
    • в сборнике IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды, место издания OOO "МАКС Пресс" Москва, том 1, с. 249-253
    • редакторы Васин Александр Алексеевич, Измаилов Алексей Феридович
  • • 2018 О решении одной игровой модели распределения ресурсов
    • Морозов В.В., Решетов В.Ю.
    • в сборнике Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 59, с. 87-93
  • • 2013 Оценка стоимости бесконечного американского двустороннего опциона Марграбе
    • Морозов Вл В., Хижняк К.В.
    • в сборнике Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, место издания МАКС Пресс Москва, том 44, с. 84-94
  • • 2008 Оценка системы вихревого прогноза
    • Морозов В.В.
    • в сборнике Системы обеспечения вихревой безопасности, место издания Наука М, с. 343-356
  • • 2007 О модели Грина разрушения цилиндрических вихрей
    • Морозов В.В., Калядина Т.В.
    • в сборнике Прикладная математика и информатика, место издания МАКС Пресс Москва, том 25, с. 70-80
  • • 2003 О вычислении радиуса опасной зоны вокруг вихря
    • Морозов В.В., Калядина Т.В.
    • в сборнике Прикладная математика и информатика, место издания МАКС-Пресс М, том 12, с. 71-79
  • • 1991 Метод квазирешения для лексикографической задачи линейного программирования
    • Васильев Ф.П., Морозов В.В., Ячимович М.
    • в сборнике Численный анализ: методы, алгоритмы, программы, место издания издательство Московского ун-та Москва, с. 88-96

• Книги

  • • 2022 Введение в теорию оценки опционов
    • Морозов Владимир Викторович
    • издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва) , ISBN 978-5-317-06864-6, 312 с.
  • • 2017 Оптимизация в автоматизированном проектировании
    • Краснощеков П.С., Морозов В.В., Попов Н.М.
    • место издания ЛЕНАНД Москва, ISBN 978-5-9710-4932-6, 328 с.
  • • 2008 Исследование операций
    • Васин А.А., Краснощеков П.С., Морозов В.В.
    • место издания Издательский центр "Академия" М, ISBN 978-5-7695-4190-2, 464 с.
  • • 2008 Оптимизация в автоматизированном проектировании
    • Краснощеков П.С., Морозов В.В., Попов Н.М.
    • место издания МАКС-Пресс М, ISBN 9787-5-317-02318-8, 323 с.
  • • 2005 Теория игр и модели математической экономики
    • Васин А.А., Морозов В.В.
    • место издания МАКС Пресс М, ISBN 5-317-01388-7, 272 с.

• Доклады на конференциях

  • • 2023 О верхней оценке стоимости азиатского опциона (Устный)
    • Авторы: Морозов Владимир Викторович, Тасжанов Т.К.
    • Ломоносовские чтения - 2023, Секция вычислительная математика и кибернетика, 4-14 апреля 2023, Москва, МГУ, факультет ВМК, Россия, 4-14 апреля 2023
  • • 2023 Построение k-равновесий в простейшей сетевой игре с неразделяемым трафиком (Устный)
    • Авторы: Морозов Владимир Викторович, Жэнь Исинь
    • Ломоносовские чтения - 2023, Секция вычислительная математика и кибернетика, 4-14 апреля 2023, Москва, МГУ, факультет ВМК, Россия, 4-14 апреля 2023
  • • 2023 Расчет оптимального потребления при управлении финансовым портфелем для специальных функций полезности (Устный)
    • Авторы: Морозов Владимир Викторович, Ковяшев Р.А.
    • Ломоносовские чтения - 2023, Секция вычислительная математика и кибернетика, 4-14 апреля 2023, Москва, МГУ, факультет ВМК, Россия, 4-14 апреля 2023
  • • 2022 О модели крупных закупок актива на дискретном рынке (Устный)
    • Автор: Морозов В.В.
    • Научная конференция "Тихоновские Чтения - 2022", Москва, Россия, 24-29 октября 2022
  • • 2022 Квантильная оптимизация портфеля в модели Орнштейна-Уленбека (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Полушкин А.А.
    • Ломоносовские чтения - 2022, Секция вычислительная математика и кибернетика, 14-22 апреля 2022, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 14-22 апреля 2022
  • • 2022 Модель “нападение-защита” с нелинейными функциями ущерба (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Лыков А.А.
    • Ломоносовские чтения - 2022, Секция вычислительная математика и кибернетика, 14-22 апреля 2022, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 14-22 апреля 2022
  • • 2022 Триномиальная модель полного безарбитражного рынка двух активов (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Узакбай К.К.
    • Ломоносовские чтения - 2022, Секция вычислительная математика и кибернетика, 14-22 апреля 2022, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 14-22 апреля 2022
  • • 2021 Задача о назначении как кооперативная игра (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Романов С.И.
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2021" (Москва, Россия, 25-30 октября 2021), Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 25-30 октября 2021
  • • 2021 Исследование модели «нападение против эшелонированной обороны (Устный)
    • Автор: Морозов Владимир Викторович
    • Ломоносовские чтения 2021. Секция вычислительная математика и кибернетика, 20-29 апреля 2021, Москва, Россия, 20-29 апреля 2021
  • • 2020 Вычисление стоимости стрэнгл-опциона. (Устный)
    • Авторы: Морозов Владимир Викторович, Абдыкалик Ш.
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2020" (Москва, Россия, 26-31 октября 2020), Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 26-31 октября 2020
  • • 2020 Игровая модель предъявления опционов. (Устный)
    • Автор: Морозов Владимир Викторович
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2020" (Москва, Россия, 26-31 октября 2020), Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 26-31 октября 2020
  • • 2020 Оценка стоимости американского опциона с помощью бермудского опциона (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Мартынов С.И.
    • Ломоносовские чтения 2020. Секция вычислительной математики и кибернетики, Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 21 октября - 2 ноября 2020
  • • 2019 Оценка стоимости бермудского опциона (Устный)
    • Автор: Морозов В.В.
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2019", МГУ, Россия, 28 октября - 1 ноября 2019
  • • 2019 Оценка стоимости бесконечного американского стрэнгл-опциона (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Холмогорова М.С.
    • «Ломоносовские чтения - 2019». Секция «ВМК», Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019
  • • 2019 Решение двух игровых моделей распределения ресурсов (Устный)
    • Авторы: Лыков А.А., Морозов В.В., Решетов В.Ю.
    • «Ломоносовские чтения - 2019». Секция «ВМК», Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019
  • • 2018 О решении простейшей модели покера с двумя участниками (Устный)
    • Авторы: Байрамкулов А.М., Морозов В.В.
    • Научная конференция "Тихоновские Чтения" 2018, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, ф-т ВМК, Россия, 29 октября - 1 ноября 2018
  • • 2018 On an equilibrium in pure strategies for final-offer arbitration (Устный)
    • Автор: Morozov V.V.
    • IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100), Москва, Россия, 22-27 октября 2018
  • • 2018 On low bounds for American call option (Устный)
    • Авторы: Morozov V.V., Migacheva O.A.
    • IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100), Москва, Россия, 22-27 октября 2018
  • • 2018 Survey of statistical games of parameter estimation with linear minimax rules (Устный)
    • Авторы: Morozov V.V., Gribov V.A.
    • IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100), Москва, Россия, 22-27 октября 2018
  • • 2018 Игровая задача продажи ценных бумаг (Устный)
    • Автор: Морозов В.В.
    • Ломоносовкие чтения-2018,секция "вычислительная маитематика и кмбернетика", МГУ,ВМК, Россия, 17-27 апреля 2018
  • • 2018 Два метода оценки стоимости азиатских опционов европейского типа (Устный)
    • Авторы: Гаскарова Е.Н., Морозов В.В.
    • Ломоносовские чтения-2018, секция "Вычислительная математика и кибернетика", МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 16-27 апреля 2018
  • • 2017 О решении игровой модели защиты объекта (Устный)
    • Авторы: Решетов В.Ю., Морозов В.В.
    • Тихоновские Чтения 23-27 октября 2017 года, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, Факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 23-27 октября 2017
  • • 2017 Об одной игровой задаче прогнозирования на биномиальном рынке. (Устный)
    • Автор: Морозов В.В.
    • Ломоносовские чтения - 2017, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 17-26 апреля 2017
  • • 2016 Bounds on the value of American option on difference of two assets (Устный)
    • Авторы: Khizhnyak K.V., Morozov V.V.
    • VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), Москва, Россия, 17-22 октября 2016
  • • 2016 Minimax estimation of the parameter of the negative binomial distribution (Устный)
    • Автор: Syrova M.A., Morozov V.V.
    • VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), Москва, Россия, 17-22 октября 2016
  • • 2015 Решение статистической игры оценки параметра отрицательного биномиального распределения (Устный)
    • Авторы: Сырова М.А., Морозов В.В.
    • Тихоновские Чтения (26-29 октября 2015 г.), МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 26 октября - 2 ноября 2015
  • • 2014 Метод решения матричных игр специального вида (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Шалбузов К.Д.
    • Ломоносовские чтения - 2014. Секция вычислительной математики и кибернетики, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 14-23 апреля 2014
  • • 2014 Оценка деривативов на дискретном рынке (Устный)
    • Автор: Морозов В.В.
    • Ломоносовские чтения - 2014. Секция вычислительной математики и кибернетики, факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 14-23 апреля 2014
  • • 2013 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets (Устный)
    • Авторы: Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • EURO-INFORMS 26th European Conference on Operational Research (Rome, 2013), Рим, Италия, Италия, 2013
  • • 2015 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets (Устный)
    • Авторы: Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013), Москва, ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова ВЦ РАН им. А. Дородницына, Россия, 15-19 октября 2013
  • • 2012 Оптимизация средней доли обязательства при неполном хеджировании в дискретной модели рынка (Устный)
    • Авторы: Морозов В.В., Соловьев А.И.
    • Ломоносовские чтения - 2012. Секция вычислительной математики и кибернетики, МГУ имени М.В. Ломоносова, ВМК, Россия, 16-28 апреля 2012

• Тезисы докладов

  • • 2022 Квантильная игра при формировании портфеля в модели Орнштейна-Уленбека
    • Морозов В.В., Полушкин А.А.
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов, серия СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 2022, тезисы, с. 15-22
  • • 2022 Квантильная оптимизация портфеля в модели Орнштейна-Уленбека
    • Морозов В.В., Полушкин А.А.
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов, серия СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 2022, тезисы, с. 148-149
  • • 2022 МОДЕЛЬ «НАПАДЕНИЕ-ЗАЩИТА» С НЕЛИНЕЙНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УЩЕРБА
    • Морозов В.В., Лыков А.А.
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов, серия СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 2022, тезисы, с. 147-148 DOI
  • • 2022 О модели крупных закупок актива на дискретном рынке
    • Морозов В.В.
    • в сборнике Тезисы докладов научной конференции "Тихоновские чтения" (2022 г., МАКС Пресс, Москва, тезисы), издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), тезисы, с. 86-86 DOI
  • • 2022 Триномиальная модель полного безарбитражного рынка двух активов
    • Морозов В.В., Узакбай К.К.
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2022: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов, серия СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 2022, тезисы, с. 149-150
  • • 2021 Задача о назначении как кооперативная игра
    • Морозов В.В., Романов С.И.
    • в сборнике Тихоновские чтения: научная конференция: 25–30 октября 2021 г. : тезисы докладов, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 46, тезисы, с. 112-112 DOI
  • • 2021 Исследование модели «нападение против эшелонированной обороны
    • Морозов Владимир Викторович
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2021: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов, серия Секция Вычислительной математики и кибернетики, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), том 2021, тезисы, с. 111-112
  • • 2020 Вычисление стоимости стрэнгл-опциона
    • Морозов В.В., Абдыкалик Ш.
    • в сборнике «Тихоновские чтения»: научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 26 – 31 октября 2020 г, серия ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 1, тезисы, с. 93-93
  • • 2020 Игровая модель предъявления опционов
    • Морозов В.В.
    • в сборнике «Тихоновские чтения»: научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 26 – 31 октября 2020 г, серия ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 1, тезисы, с. 92-92
  • • 2020 Оценка стоимости американского опциона с помощью бермудского опциона
    • Морозов Владимир Викторович, Мартынов Сергей Игоревич
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2020. Секция «Вычислительной математики и кибернетики», серия Секция Вычислительной математики и кибернетики, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), тезисы, с. 101-102
  • • 2019 Оценка стоимости бермудского опциона
    • Морозов В.В.
    • в сборнике "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов, место издания МаксПресс Москва, тезисы, с. 68-68
  • • 2019 Оценка стоимости бесконечного американского стрэнгл-опциона
    • Морозов В.В., Холмогорова М.С.
    • в сборнике Научная конференция ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Тезисы докладов. 15-25 апреля 2019 г., серия СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, Факультет вычислительной математики и кибернетики, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), тезисы, с. 80-81
  • • 2019 Решение двух игровых моделей распределения ресурсов
    • Лыков А.А., Морозов В.В., Решетов В.Ю.
    • в сборнике Научная конференция ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Тезисы докладов. 15-25 апреля 2019 г., серия СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ, Факультет вычислительной математики и кибернетики, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), тезисы, с. 79-80
  • • 2018 О решении простейшей модели покера с двумя участниками
    • Морозов В.В., Байрамкулов А.М.
    • в сборнике Тихоновские чтения МГУ им. М. В. Ломоносова, Научная конференция: Тезисы докладов, 29 октября-2 ноября 2018, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 66-66
  • • 2017 О решении игровой модели защиты объекта
    • Морозов В.В., Решетов В.Ю.
    • в сборнике Тихоновские чтения: научная конференция: тезисы докладов (23 октября - 27 октября 2017 г.), место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 67-67
  • • 2017 Об одной игровой задаче прогнозирования на биномиальном рынке
    • Морозов В.В.
    • в сборнике Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, 17-26 апреля 2017 г. Тезисы докладов, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 59-60
  • • 2016 Bounds on the value of American option on the difference of two options
    • Morozov V.V., Khizhnyak K.V.
    • в сборнике VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2016) Moscow, Conference Proceedings, том 1, тезисы, с. 120-123
  • • 2016 Minimax estimation of the parameter of the negative binomial distribution
    • Morozov V.V., Syrova M.A.
    • в сборнике VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2016) Moscow, Conference Proceedings, том 1, тезисы, с. 158-161
  • • 2015 Решение статистической игры оценки параметра отрицательного биномиального распределения
    • Морозов В.В., Сырова М.А.
    • в сборнике Тихоновские чтения МГУ им. М. В. Ломоносова, Научная конференция: Тезисы докладов, 26 октября-2 ноября 2015, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 38-38
  • • 2013 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
    • Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • в сборнике VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013): Москва, 15-19 октября 2013 г.: Труды. , место издания MAKC Пресс, Москва, том 1, тезисы, с. 151-152
    • редактор Измаилов Алексей Феридович
  • • 2013 On optimal partial hedging in incomplete discrete markets
    • Morozov V.V., Soloviev A.I.
    • в сборнике EURO/INFORMS 26th European Conference on Operational Research. Rome 1-4 July, 2013, место издания Sapienza University of Rome Italy, тезисы, с. 54-54

• НИРы

  • • 1 января 2021 - 31 декабря 2025 Разработка и анализ оптимизационных и теоретико-игровых моделей сложных систем
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Васин А.А. Ответственный исполнитель: Денисов Д.В. Участники НИР: Агаджанян Е.Г., Белянкин Г.А., Белянкина Т.в., Григорьева О.М., Давидсон М.Р., Долматова М.С., Измаилов А.Ф., Морозов В.В., Новикова Н.М., Поспелова И.И., Цыганов Н.И.
  • • 1 января 2019 - 31 декабря 2021 Разработка и анализ динамической модели оптимизации транспортной сети энергетического рынка
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Васин А.А. Участник НИР: Морозов В.В.
  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Исследование проблем математического моделирования и принятия решений в сложных системах
    • Кафедра исследования операций
    • Руководители: Васин А.А., Краснощеков П.С. Ответственный исполнитель: Денисов Д.В. Участники НИР: Белолипецкий А.А., Белянкин Г.А., Белянкина Т.в., Давидсон М.Р., Измаилов А.Ф., Морозов В.В., Новикова Н.М., Поспелова И.И., Пьяных А.И., Соловьев А.И., Фуругян М.Г.
  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2018 Модели для расчета норм и механизмов экономического регулирования
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Васин А.А. Участники НИР: Белянкин Г.А., Дивцова А.Г., Морозов В.В., Пьяных А.И.
  • • 1 января 2014 - 31 декабря 2015 Теоретико-игровой анализ сетевых экономических задач
    • Кафедра исследования операций
    • Руководитель: Васин А.А. Участники НИР: Вартанов С.А., Дайлова Е.А., Долматова М.С., Картунова П.А., Морозов В.В., Пьяных А.И., Соловьев А.И., Сосина Ю.В.

• Руководство диссертациями

  • • 2016 Решение игровых задач для биржевых торгов с обобщенным механизмом формирования сделки
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Пьяных Артем Игоревич, к.ф.-м.н.
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
  • • 2016 Условная оптимизация с ограничениями в виде уравнений с монотонными операторами
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Исмаилов Исмаил Габулла оглы
    • Научный руководитель: Морозов В.В., к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
  • • 2015 Декомпозиция некоторых оптимизационных задач на дискретных финансовых рынках
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Соловьев Алексей Игоревич, к.ф.-м.н.
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
  • • 2015 РЕШЕНИЕ ДВУХ КЛАССОВ ДИСКРЕТНЫХ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Shalbuzov K.D.
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
  • • 2015 Решение двух классов дискретных задач исследования операций
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Шалбузов Камил Д.О.
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
  • • 2012 Дифференциальный метод оценки некоторых типов финансовых инструментов
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Муравей Д.Л.
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Виктрович, к.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики

• Руководство дипломными работами

  • • None Равновесие в сетевой игре
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Ли О.Е. (Бакалавр)
  • • 2021 Формирование портфеля инвестиционных проектов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Раева А.А. (Бакалавр)
  • • 2021 Оценка стоимости стрэнгл-опциона
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Чистяков И.И. (Бакалавр)
  • • 2021 Модели преферанса двух лиц
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Битиев А.А. (Бакалавр)
  • • 2021 Модели маршрутизации с разделяемым трафиком
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Чжоу Юньи (Бакалавр)
  • • 2021 Модели "нападение-защита" с функциями ущерба
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Попова Д.А. (Бакалавр)
  • • 2021 Метод оценки стрэнгл-опционов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Абдыкалик Ш. (Магистр)
  • • 2021 Исследование моделей игры "нападение-оборона"
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Сударева В.А. (Магистр)
  • • 2021 Игровая процедура арбитража по последнему предложению
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кобзева В.М. (Магистр)
  • • 2021 Азиатские опционы европейского типа
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Тасжанов Т.К. (Магистр)
  • • 2020 Хеджирование обязательств на дискретном рынке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Узакбай К.К. (Бакалавр)
  • • 2020 Стоимость опциона при условии возможного расторжения контракта
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Данько А.С. (Бакалавр)
  • • 2020 Оценка бесконечных американских опционов для процесса со скачками
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Куцев Р.А. (Магистр)
  • • 2020 Оценка американского пут-опциона
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Осипа А.Д. (Бакалавр)
  • • 2020 Модель Курно как кооперативная игра
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Романов С.И. (Бакалавр)
  • • 2020 Бермудский опцион и его применение
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Мартынов С.И. (Магистр)
  • • 2020 Байесовская модель торга двух лиц с равномерным распределением резервных цен
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Саливон К.Я. (Магистр)
  • • 2019 Ситуации равновесия в модели передачи данных
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: Ш. Абдыкалик (Бакалавр)
  • • 2019 Ситуации равновесия в модели передачи данных
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: Ш. Абдыкалик (Магистр)
  • • 2019 Ситуации равновесия в модели передачи данных
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: Ш. Абдыкалик (Магистр)
  • • 2019 Решение некоторых моделей игры "нападение-защита"
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: В.А. Сударева (Бакалавр)
  • • 2019 Расчет стоимости опционов в биномиальной модели рынка
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: А.А. Горбунов (Бакалавр)
  • • 2019 Оценка стоимости некоторых видов опционов на один и два актива
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: М.С. Холмогорова (Магистр)
  • • 2019 Некоторые динамические задачи принятия решений
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: П.А. Ширяев (Бакалавр)
  • • 2019 Модель конкурса проектов для нескольких лиц
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: А.А. Пархоменко (Бакалавр)
  • • 2019 Модель Курно как иерархическая или кооперативная игра
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: А.В. Юмашев (Магистр)
  • • 2019 Методы решения задачи формирования безрискового портфеля
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: Козодой А.Е. (Магистр)
  • • 2018 Сложный опцион и его применение
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Мартынов А.С., (Бакалавр)
  • • 2018 Решение игровой модели заключения сделки с неполной информацией
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Саливон К.Я. (Бакалавр)
  • • 2018 Решение задачи оптимального потребления для некоторых классов функций полезности
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кочнев Н.В. (Магистр)
  • • 2018 Оценка бесконечного американского опциона для пуассоновского процесса
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Куцев Р.А. (Бакалавр)
  • • 2018 Оценка Азиатских опционов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Гаскарова Е.Н. (Магистр)
  • • 2018 Модели покера для игры двух лиц
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Гусейнов Э.Ф. (Бакалавр)
  • • 2018 Метод целочисленной оптимизации портфеля в задаче Марковица
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Мелтонян А.С. (Магистр)
  • • 2018 Метод Кранка-Николсона для решения краевых задач оценки опционов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: ГРИГОРЬЕВ С.А. (Магистр)
  • • 2018 Игровая модель продажи акций на рынке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кенесова А.А. (Бакалавр)
  • • 2018 Задача составления расписания работ в форме кооперативной игры
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Раренко А.А. (Бакалавр)
  • • 2018 Задача о сделке с вероятностным распределением резервных цен для обоих участников
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Яралиева Ф.М. (Бакалавр)
  • • 2018 Арбитражная процедура в игровой модели формирования заработной платы
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кобзева В.М. (Бакалавр)
  • • 2017 Частичное хеджирование с оптимизацией мер риска в дискретной модели
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кахирманова М.Н. (Бакалавр)
  • • 2017 Сравнение некоторых алгоритмов линейного программирования
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Козлов Д.А. (Бакалавр)
  • • 2017 Оценка барьерных опционов и их применение
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Чудновская Н.С. (Магистр)
  • • 2017 Оценка барьерных колл- и пут-опционов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Абрамов Н.А. (Бакалавр)
  • • 2017 Оптимизация относительной рисковой надбавки при корреляции исков и случайной величине ущерба
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Козодой А.Е. (Бакалавр)
  • • 2017 Модель Курно с линейной и гиперболической функциями спроса
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Юмашев А.В. (Бакалавр)
  • • 2017 Модели оптимизации крупных закупок на финансовом рынке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Макарова А.И. (Магистр)
  • • 2017 Минимизация условной меры риска инвестиционного портфеля для дискретного рынка
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Чабан О.О. (Бакалавр)
  • • 2017 Минимизация меры риска при формировании финансовых портфелей
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Раев Е.О. (Магистр)
  • • 2017 Методы решения транспортной задачи и ее модификации
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Романов Д.Л. (Магистр)
  • • 2017 Исследование многопериодной модели Марковица
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Близнякова И.В. (Магистр)
  • • 2017 Игровой подход к прогнозированию биномиальной модели рынка
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Лазарев В.А. (Бакалавр)
  • • 2017 Игровая модель конкурса претендентов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Соболькова Е.В. (Бакалавр)
  • • 2017 Задача расширения производственных мощностей с учетом хранения запасов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Ибраева А.Б. (Бакалавр)
  • • 2016 Формирование портфелей с учетом переменной волатильности
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Хандаров Н.А. (Бакалавр)
  • • 2016 Оценка стоимости опционов в расширенной модели Блэка-Шоулса
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Бондаренко А.Н. (Бакалавр)
  • • 2016 Оценка стоимости некоторых опционов от двух активов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Марченко А.С. (Бакалавр)
  • • 2016 Задача оптимального потребления при управлении портфелем с учетом возможного разорения инвесторов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кочнев Н.В. (Бакалавр)
  • • 2015 Решение некоторых статистических игр
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Раев Е.О. (Бакалавр)
  • • 2015 Решение игры, связанной с защитой нескольких объектов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Никулина М.А. (Специалист)
  • • 2015 Расчет безопасных интервалов между самолетами с учетом состояния атмосферы
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Гусаров Г.О. (Специалист)
  • • 2015 Оценка стоимости американских опционов на два актива
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Хафизов Т.С. (Специалист)
  • • 2015 Оценка пропускной способности ВПП с учетом характеристик атмосферы
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Советов В.Д. (Специалист)
  • • 2015 Оценка опционов при ограничении на стоимость актива
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Абакулова В.В. (Специалист)
  • • 2015 Оценка кредитных рисков в моделях с непрерывным временем
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Чудновская Н.С. (Бакалавр)
  • • 2015 Некоторые задачи оптимизации стоимости финансового портфеля
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Близнякова И.В. (Бакалавр)
  • • 2015 Минимизация затрат при крупных закупках на финансовом рынке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Макарова А.И. (Бакалавр)
  • • 2015 Методы оценки опционов на дискретных рынках
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Мигачева О.А. (Специалист)
  • • 2015 Метод решения антагонистических игр на основе решения подыгр
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Грибов В.А. (Специалист)
  • • 2015 Использование игрового подхода к решению задач линейного программирования
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Романов Д.Л. (Специалист)
  • • 2014 Повторяющиеся игры с неполной информацией у одного из игроков
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Измагилов В.Ф. (Специалист)
  • • 2014 Оптимизация потребления при управлении финансовым портфелем
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Машечкин Г.И. (Специалист)
  • • 2014 Оптимизация потребления на дискретном рынке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Ионова Н.А. (Бакалавр)
  • • 2014 Некоторые задачи об оптимальной остановке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Смирнов К.В. (Специалист)
  • • 2014 Максимизация среднего дохода продавца на дискретном рынке
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Прокопьева И.В. (Специалист)
  • • 2013 Теоретико-игровой подход к оценке параметров различных распределений
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Сырова М.А. (Специалист)
  • • 2013 Пополнение рынков опционами
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Малахов А.В. (Специалист)
  • • 2013 Оценка стоимости азиатских опционов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Тимошенко А.А. (Специалист)
  • • 2013 Оптимизация формирования портфеля с учетом операционных издержек
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Епихина О.Б. (Специалист)
  • • 2013 Нижние и верхние оценки стоимости американского опциона
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Гулейкова А.Д. (Специалист)
  • • 2013 Неполное хеджирование обязательств для модели рынка с конечным множеством состояний
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Пьяных А.И. (Специалист)
  • • 2012 Оценка опциона на два актива с однородными обязательствами
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Селина Е.П. (Специалист)
  • • 2012 Определение оптимальных порогов для страхователя в системе бонус-малюс: непрерывная модель
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Юсуфова Я.Д. (Специалист)
  • • 2012 Определение оптимальных порогов для страхователя в системе бонус-малюс: дискретная модель
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Юсуфова А.Д. (Специалист)
  • • 2012 Некоторые модели теории контрактов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Сергеева М.Г. (Специалист)
  • • 2012 Нахождение нижней стоимости бесконечного американского опциона на два актива
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Кирилина Д.В. (Магистр)
  • • 2012 Модель функционирования взлетно-посадочной полосы для оценки системы вихревого прогноза
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Завгородний Н.С. (Специалист)
  • • 2011 Фильтр Калмана в финансовом анализе
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Бахвалов С.Ю. (Специалист)
  • • 2011 Решение задачи формирования портфеля с учетом потребления в условиях переменной банковской процентной ставки
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Бабин В.А. (Специалист)
  • • 2011 Оценка опционов на неполных рынках
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Воробьев С.А. (Специалист)
  • • 2011 Оценка кредитных рисков по модели опционов Геске
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Ковалев Д.Б. (Специалист)
  • • 2011 Модель разорения компании, основанная на учете внешних факторов
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Свинцицкая А.В. (Специалист)
  • • 2011 Модель налоговых проверок с учетом подоходного налога
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Соловьев А.И. (Специалист)
  • • 2011 Задача оптимизации параметров страховочного троса
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Григорьева А.Е. (Специалист)
  • • 2010 Построение кривой бескупонной доходности
    • Научный руководитель: Морозов Владимир Викторович
    • Автор: Бушуев К.О. (Специалист)
  • • 1918 Оценка опционов типа Lookback и их применение
    • Научный руководитель: Морозов В.В.
    • Автор: Адамов Н.М. (Бакалавр)

• Авторство учебных курсов

  • • 2017 Теория принятия решений
    • Автор: Морозов Владимир Викторович
  • • 2011 Дополнительные главы исследования операций (магистратура, 4-й семестр)
    • Авторы: Морозов В.В., Соловьев А.И.
  • • 1994 Дополнительные главы исследования операций
    • Автор: Морозов Владимир Викторович
  • • 1972 Теория игр и исследование операций
    • Автор: Морозов Владимир Викторович

• Преподавание учебных курсов

  • • 1 сентября 2017 - 31 декабря 2021 Теория принятия решений
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций
    • обязательная, вариативной части, семинары, 288 часов
  • • 7 февраля 1994 - 10 мая 2021 Дополнительные главы исследования операций
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 24 часов
  • • 1 сентября 1972 - 24 января 2022 Теория игр и исследование операций
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций
    • обязательная, базовой части, лекции, 72 часов