ИСТИНА

Смирнов Сергей Николаевич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра системного анализа, доцент, с 1 апреля 2017

кандидат физико-математических наук с 1982 года

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Лапшин В.А., Назаров Л.В., Курбангалеев М.З., Harison V., Заночкин А.Ю., Лукшин А.В., Zdorovenin V., Андреев Н.А., Дзигоева Е.С., Науменко В.В., Полиматиди И.В., Скворцов А.А., Слекеничс А.Я. показать полностью..., Rabeherimanana T.J., Ивлиев С.В., Косьяненко А.В., Маслов А.К., Нейман П.П., Рачков Р.В., Сверчков М.Ю., Сотников Д.М., Buzdalin A., Evstratenko N., Evstratov S., Goncharov A., Kriventsov K., Melnikov A., Pekhterev A., Rachkov R., Svertchkov M.Y., Zakharov A.R., Zakharov A.V., Архипов В.М., Афонина C.Г., Афонина С.Г., Беляев К.П., Богатырева Е.А., Богатырёва Е.А., Буздалин А.В., Дарьин А.Н., Долматов А.С., Евстратов С., Ефимова Ю.А., Захаров А., Захаров А.В., Захаров И.Ю., Здоровенин В., Костов T.В., Котенко О.А., Лукина А.Ю., Михайлова П.А., Рачков Р., Сливинский В.А., Смирнова Е.Г., Фаворский А.П.

106 статей, 3 книги, 16 докладов на конференциях, 17 тезисов докладов, 4 НИР, 1 патент, 1 членство в научном обществе, 1 членство в редколлегии журнала, 7 диссертаций, 20 дипломных работ, 2 учебных курса, 1 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 14, Scopus: 34
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 12026303

ResearcherID: GRF-3754-2022

Scopus Author ID: 57211114685

ORCID: 0000-0002-1650-222X

Деятельность

---

• Статьи в журналах

  • • 2023 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: the Relationship Between the Deterministic and Probabilistic Problem Statement Without Trading Constraints
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 67, № 4, с. 548-569
  • • 2023 A Note on Transition Kernels for the Most Unfavourable Mixed Strategies of the Market
    • Smirnov S.N.
    • в журнале JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF CHINA DOI
  • • 2023 Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Mixed Strategies and Game Equilibrium
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 83, № 12, с. 2019-2036
  • • 2022 Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Most Unfavorable Scenarios of Market Behavior and the Moment Problem
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 83, № 11, с. 1820-1842
  • • 2022 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: соотношение “детерминистской” и “вероятностной” постановки при отсутствии торговых ограничений
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 67, № 4, с. 688-716
  • 
    • 2021 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Financial Market Model, Trading Constraints, and the Bellman–Isaacs Equations
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 82, № 4, с. 722-743 DOI
  • 
    • 2021 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: No Arbitrage Properties of the Market
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 82, № 1, с. 172-187 DOI
  • 
    • 2021 Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: A Numerical Experiment
    • Smirnov S.N., Andreev N.A.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 32, с. 22-44 DOI
  • 
    • 2021 Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Case of Binary European Option
    • Smirnov Sergey N., Zanochkin Andrey Yu
    • в журнале Abstract and Applied Analysis, издательство Hindawi Publishing Corporation (United States), том 2021, с. 1-18 DOI
  • 
    • 2021 Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Structural Stability and Approximation
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 32, с. 129-146 DOI
  • 
    • 2021 Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: the Semicontinuity and Continuity Properties of Solutions of the Bellman–Isaacs Equations
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 82, № 11, с. 2024-2040 DOI
  • • 2021 Proximity of Bachelier and Samuelson Models for Different Metrics
    • Smirnov S., Sotnikov D.
    • в журнале Review of Business and Economics Studies, том 9, № 3, с. 52-76 DOI
  • 
    • 2021 Realistic Models of Financial Market and Structural Stability
    • Smirnov Sergey N.
    • в журнале Journal of Mathematics, издательство Hindawi Pub. (New York, United States), том 2021, с. 1-8 DOI
  • • 2021 Гарантированный детерминистский подход к маржированию на срочном рынке
    • Смирнов С.Н., Полиматиди И.В.
    • в журнале Экономика и математические методы, издательство Наука (М.), том 57, № 2, с. 96-105 DOI
  • • 2021 Гарантированный детерминистский подход к маржированию на срочном рынке: численный эксперимент
    • Смирнов С.Н., Кузнецов В.А., Сливинский В.А.
    • в журнале Экономика и математические методы, издательство Наука (М.), том 57, № 4, с. 76-87 DOI
  • • 2021 Порог структурной устойчивости для грубого условия отсутствия гарантированного арбитража с неограниченной прибылью
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), том 45, № 1, с. 38-49
  • • 2020 A Feller Transition Kernel with Measure Supports Given by a Set-Valued Mapping
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, издательство Springer Verlag (Germany), том 308, № Suppl. 1, с. S188-S195 DOI
  • 
    • 2020 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: A Game Equilibrium in the Case of No Trading Constraints
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), том 248, № 1, с. 105-115 DOI
  • 
    • 2020 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Sensitivity of Solutions of Bellman–Isaacs Equations and Numerical Methods
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Computational Mathematics and Modeling, издательство Consultants Bureau (United States), том 31, № 3, с. 384-401 DOI
  • • 2020 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: наиболее неблагоприятные сценарии поведения рынка и проблема моментов
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 12, № 3, с. 50-88
  • • 2020 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства бинарного европейского опциона
    • Заночкин А.Ю., Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, издательство Твер. гос. ун-т (Тверь), № 1, с. 29-59
  • • 2020 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: смешанные стратегии и игровое равновесие
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 12, № 1, с. 60-90
  • • 2020 Геометрический критерий грубого условия отсутствия гарантированного арбитража с неограниченной прибылью
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 43-48
  • 
    • 2019 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging—The Case of Convex Payoff Functions on Options
    • Sergey Smirnov
    • в журнале Mathematics, издательство MDPI (Basel, Switzerland), том 7, № 12, с. 1-18 DOI
  • 
    • 2019 A probabilistic note on the Cauchy functional equation
    • Smirnov Sergey N.
    • в журнале Aequationes Mathematicae, издательство Birkhauser Verlag (Switzerland), том 93, № 2, с. 445-449 DOI
  • 
    • 2019 Correction to: A probabilistic note on the Cauchy functional equation
    • Smirnov Sergey N.
    • в журнале Aequationes Mathematicae, издательство Birkhauser Verlag (Switzerland), том 93, № 2, с. 499-499
  • • 2019 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства "безарбитражности" рынка
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 11, № 2, с. 68-95
  • • 2019 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства полунепрерывности и непрерывности решений уравнений Беллмана-Айзекса
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 11, № 4, с. 87-115
  • • 2019 Феллеровское переходное ядро с носителями мер, заданными многозначным отображением
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Труды Института математики и механики УрО РАН, издательство Ин-т математики и механики (Екатеринбург), том 25, № 1, с. 219-227
  • • 2018 Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: модель рынка, торговые ограничения и уравнения Беллмана-Айзекса
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическая теория игр и ее приложения, том 10, № 4, с. 59-99
  • • 2018 Общая теорема теории антагонистических игр о конечном носителе смешанной стратегии
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство Наука (М.), том 480, № 1, с. 25-28 DOI
  • 
    • 2017 Deriving implied risk-free interest rates from bond and CDS quotes: a model independent approach
    • Smirnov Sergey N., Lapshin Victor A., Kurbangaleev Marat Z.
    • в журнале Optimization and Engineering, издательство Springer Nature (Switzerland), том 18, № 2, с. 499-536 DOI
  • • 2017 Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок
    • Буздалин А.В., Заночкин А.Ю., Курбангалеев М.З., Смирнов С.Н.
    • в журнале Глобальные рынки и финансовый инжиниринг, том 4, № 3, с. 181-207 DOI
  • • 2015 Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность
    • Курбангалеев М.З., Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в журнале Страховое дело, № 11, с. 35-51
  • • 2015 Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
    • Курбангалеев М.З., Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), № 4, с. 59-78
  • 
    • 2012 Thoughts on Financial Risk Modeling: the Role of Interpretation
    • Smirnov S.N.
    • в журнале Intelligent Risk, том 2, № 2, с. 12-15
  • • 2012 Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта, часть 1
    • Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), том 61, № 1, с. 14-19
  • • 2012 Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта, часть 2
    • Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), том 61, № 2, с. 60-66
  • • 2012 Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта, часть 3
    • Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), том 61, № 3, с. 40-44
  • • 2012 Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов
    • Курбангалеев М.З., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), № 4, с. 40-46
  • • 2011 Методика оценки величины премии за риск ликвидности облигации на основе данных о CDS
    • Смирнов С.Н., Тарасова П.В.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), № 3, с. 15-24
  • • 2011 Модели и методы оценки кредитного риска применительно к страхованию вкладов. Обзор литературы. Часть 2
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Вопросы анализа риска, № 2(24), с. 18-34
  • • 2011 Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ
    • Андреев Н.А., Лапшин В.А., Науменко В.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), том 58, № 2, с. 35-53
  • • 2011 Оценка вероятностей дефолта российских банков: эмпирический анализ
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Финансовый бизнес, издательство Анкил (М.), № 3, с. 9-16
  • • 2010 Моделирование вероятности дефолта участников системы страхования вкладов
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Финансовый бизнес, издательство Анкил (М.), № 1, с. 40-48
  • • 2010 Сравнение качества национальных рейтингов российских банков
    • Смирнов С.Н., Афонина С.Г., Богатырева Е.А., Косьяненко А.В., Лапшин В.А., Науменко В.В.
    • в журнале Банковское дело, том 9, с. 50-55
  • • 2009 Анализ методологии оценки кредитного риска при страховании вкладов
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Страховое дело, № 12, с. 49-51
  • • 2009 Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности
    • Костов T.В., Науменко В.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Управление риском, издательство Анкил (М.), № 3, с. 66-71
  • • 2009 Модели и методы оценки кредитного риска применительно к страхованию вкладов. Обзор литературы. Часть 1
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Вопросы анализа риска, № 1-2, с. 106-120
  • • 2008 Кредитные риски: сравнительный анализ подходов Базеля II по достаточности капитала - II
    • Дзигоева Е.С., Ивлиев С.В., Смирнов С.Н., Рачков Р.В.
    • в журнале Банковское дело, № 10, с. 82-88
  • • 2008 Кредитные риски: сравнительный анализ подходов Базеля II по 
достаточности капитала – I
    • Дзигоева Е.С., Ивлиев С.В., Смирнов С.Н., Рачков Р.В.
    • в журнале Банковское дело, № 9, с. 70-77
  • • 2007 Будущее – за финансовой инженерией. Чем предстоит заняться российским риск-менеджерам
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале РИСК-менеджмент, № 2, с. 10-11
  • • 2007 По незнанию или по неумению?
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале РИСК-менеджмент, № 3, с. 21-21
  • • 2006 Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей
    • Смирнов С.Н., Дзигоева Е., Скворцов А.А.
    • в журнале Управление финансовыми рисками, № 1, с. 74-85
  • • 2004 Как привлечь выгодного заемщика
    • Смирнов С.Н., Слекеничс А.Я.
    • в журнале Аналитический банковский журнал, № 12, с. 82-85
  • • 2004 Качество обеспечения ипотечных ценных бумаг и устойчивость ипотечного рынка
    • Смирнов С.Н., Слекеничс А.Я.
    • в журнале Рынок ценных бумаг, издательство Группа "РЦБ" (М.), № 17, с. 36-45
  • • 2004 Особенности проектирования ипотечных ценных бумаг в РФ
    • Смирнов С.Н., Слекеничс А.Я.
    • в журнале Рынок ценных бумаг, издательство Группа "РЦБ" (М.), № 19, с. 76-79
  • • 2003 Достаточность банковского капитала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в России
    • Смирнов С.Н., Дзигоева Е.С., Скворцов А.А.
    • в журнале Аналитический банковский журнал, № 7, с. 33-41
  • • 2002 Мототонные разностные схемы решения задач ценообразования и хеджирования опционов
    • Михайлова П.А., Смирнов С.Н.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 9, № 3, с. 642-643
  • • 2002 О показателе эффективности апостериорных тарифов системы «Бонус-Малус» в автостраховании
    • Захаров А.В., Смирнов С.Н., Смирнова Е.Г.
    • в журнале Страховое дело, № 2, с. 24-34
  • • 2002 Перспективы развития срочного рынка в России
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), № 1, с. 46-47
  • • 2000 Стохастическая модель прохождения ультрарелятивистских электронов через толстый монокристалл
    • Лукшин А.В., Маслов А.К., Полиматиди И.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическое моделирование, издательство Российская академия наук (Москва), том 12, № 9, с. 25-44
  • • 1997 Рецензия на книгу: Gourieroux Ch. ARCH Models and Financial Applications
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 4, № 1, с. 159-159
  • • 1996 Методы финансовой инженерии и страхование рисков
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Финансист, издательство [б.и.] (М.), № 16, с. 17-19
  • • 1992 Jonction maximale
    • Harison V., Smirnov S.N.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 37, № 2, с. 439-444
  • 
    • 1990 Jonction maximale en distribution dans le cas markovien
    • Harison V., Smirnov S.N.
    • в журнале Probability Theory and Related Fields, издательство Springer Verlag (Germany), том 84, № 4, с. 491-503
  • • 1990 Максимальный каплинг для процессов из D[0,∞)
    • Сверчков М.Ю., Смирнов С.Н.
    • в журнале Доклады АН СССР, том 311, № 5, с. 1059-1061
  • • 1990 Численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений -
    • Лукшин А.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическое моделирование, издательство Российская академия наук (Москва), том 2, № 11, с. 108-121
  • 
    • 1989 Croisement dans le cas du contrôle markovien et jonction des processus regeneratifs
    • Harison V., Smirnov S.N.
    • в журнале Annales de l’I.S.U.P. Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, том 34, № 3, с. 15-29
  • • 1989 К обоснованию одного стохастического метода решения пространственно-однородного уравнения Больцмана
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 29, № 2, с. 270-276
  • • 1989 К теории пространственно-однородного уравнения Больцмана
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Математическое моделирование, издательство Российская академия наук (Москва), том 1, № 3, с. 123-134
  • • 1989 Об одном представлении для супермартингалов
    • Сверчков М.Ю., Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 46-50
  • • 1989 Об одном эффективном стохастическом алгоритме решения уравнения Больцмана
    • Лукшин А.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 29, № 1, с. 118-124
  • • 1989 Обращение эргодической теоремы Б.А. Севастьянова
    • Смирнов С.Н.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 34, № 2, с. 390-392
  • • 1988 Об одном стохастическом методе решения уравнения Больцмана
    • Лукшин А.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 28, № 2, с. 293-297
  • • 1988 Стохастический алгоритм решения уравнения Больцмана на основе метода Эйлера
    • Лукшин А.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 28, № 5, с. 764-768
  • • 1987 О возвратности абсолютно-разностной цепи
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 42, № 2, с. 336-342
  • • 1986 О существовании пробной функции для оценивания моментов стационарного распределения цепи Маркова
    • Назаров Л.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2, с. 36-41
  • • 1985 Оценивание моментов стационарного распределения цепи Маркова методом пробных функций
    • Назаров Л.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, с. 43-48
  • 
    • 1982 Servicing orders distributed in space
    • Nazarov L.V., Smirnov S.N.
    • в журнале Engineering Cybernetics, том 20, № 1, с. 74-78
  • • 1982 Об асимптотическом поведении феллеровских цепей
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в журнале Доклады АН СССР, том 263, № 3, с. 554-558
  • • 1982 Обслуживание вызовов, распределенных в пространстве
    • Назаров Л.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Известия Академии наук СССР. Техническая кибернетика, № 1, с. 95-99
  • • 1980 Предельные теоремы для N-кратных сверток вероятностных мер на компактных полутопологических полугруппах
    • Назаров Л.В., Смирнов С.Н.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 62-64

• Статьи в сборниках

  • • 2021 A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Optimal Mixed Strategies of the Market and Their Supports
    • Smirnov S.N.
    • в сборнике Operator Theory and Harmonic Analysis. OTHA 2020. Karapetyants A.N., Pavlov I.V., Shiryaev A.N. (eds), серия Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, место издания Springer Cham, том 358, с. 355-372
  • • 2019 A Guarantied Deterministic Approach to Superhedging: Lipschitz Properties of Solutions of the Bellman-Isaacs Equations
    • Smirnov S.N.
    • в сборнике Frontiers of Dynamics Games: Game Theory and Management, St.Petersburg, 2018, серия Static & Dynamic Game Theory: Foundations & Applications, место издания Birkhäuser Switzerland, с. 267-288 DOI
  • 
    • 2015 Study of Consistency of Bond and CDS Quotes
    • Kurbangaleev Marat Z., Lapshin Victor A., Smirnov Sergey N.
    • в сборнике Препринты Высшей школы экономики, серия Series FE "Financial Economics", место издания Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики Москва, том 43, с. 1-23
  • 
    • 2012 Risk-Based Assessment of Deposit Insurance Fund Adequacy
    • Smirnov S., Zdorovenin V.
    • в сборнике SSRN, с. 1-25 DOI
  • 
    • 2010 Расчет гарантийного обеспечения для портфеля активных заявок
    • Долматов А.С., Котенко О.А., Лукина А.Ю., Смирнов С.Н.
    • в сборнике Препринты Высшей школы экономики, серия Серия WP16 «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука», место издания Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики Москва, с. 1-24
  • 
    • 2010 Сопоставление качества рейтингов российских банков
    • Афонина C.Г., Богатырёва Е.А., Косьяненко А.В., Лапшин В.А., Науменко В.В., Смирнов С.Н.
    • в сборнике Препринты Высшей школы экономики, серия Серия WP16 «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука», место издания Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики Москва, с. 1-40
  • 
    • 2009 О полосе разрешимости для срочной структуры процентных ставок
    • Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в сборнике Препринты Высшей школы экономики, серия Серия WP16 «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука», место издания Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики Москва, с. 1-24
  • • 2009 Обзор суверенного долга стран Еврозоны
    • Смирнов С.Н.
    • в сборнике Ученые записки: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России: Сб. научных трудов, выпуск XXI, под общей ред. Балабанова В.С, место издания Российская академия предпринимательства; Агентство печати “Наука и образование” Москва, с. 76-86
  • • 2008 Сredit Risk Modeling: Literature Review - Implications for Estimation of Deposit Insurance Fund Adequacy on the Basis of Risk Analysis
    • Melnikov A., Pekhterev A., Evstratenko N., Kriventsov K., Smirnov S., Zdorovenin V.
    • в сборнике International Workshop on Risk Analysis in Deposit Insurance Systems, Moscow, May 27-28, 2008, место издания Deposit Insurance Agency, Russia Москва, с. 1-64
  • 
    • 2007 Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР
    • Архипов В.М., Захаров И.Ю., Науменко В.В., Смирнов С.Н.
    • в сборнике препринты Высшей школы экономики, серия Серия WP16 «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука», место издания ГУ ВШЭ Москва, с. WP16/2007/05
  • 
    • 2006 Credit Risk Modelling for Assessing Deposit Insurance Fund Adequacy: the Case of Russia
    • Smirnov Sergey, Daryin Alexander, Rachkov Roman, Buzdalin Alexey, Zdorovenin Vladimir, Goncharov Alexey
    • в сборнике Conference Proceedings, – 2006 Stochastic Modeling Symposium & Investment Seminar, April 3-4 2006, Toronto, место издания Toronto, с. Paper # 3109
  • • 2005 Methodology for Constructing Risk Free Zero-Coupon Yield Curve in the Eurozone: a Proposal on Standard – EFFAS-EBC Discussion Paper
    • Smirnov S., Zakharov A.Rachkov R, Lapshin V., Zdorovenin V., Evstratov S.
    • в сборнике EFFAS - European Bond Commission Working Papers, место издания Frankfurt
  • 
    • 2003 A Liquidity-Based Robust Spline Fitting of Spot Yield Curve Providing Positive Forward Rates
    • Smirnov S.N., Zakharov A.V.
    • в сборнике EFFAS - European Bond Commission Working Papers, место издания Frankfurt, с. 1-34
  • • 2002 Структура наиболее рискованного портфеля ценных бумаг при маржинальной торговле
    • Смирнов С.Н., Скворцов А.А.
    • в сборнике Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды международной научной школы МА БР-2002 (Санкт-Петербург, 2-5 июля 2002 года), место издания издательство «Бизнес-Пресса» Санкт-Петербург, с. 189-195
  • • 2001 Анализ рисков маржинальной торговли на российском фондовом рынке
    • Смирнов С.Н., Ефимова Ю.А., Нейман П.П., Скворцов А.А.
    • в сборнике Прикладные аспекты глобализации. Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых "Глобальный мир". Специальный выпуск, место издания Издательский дом "Новый век" Москва, с. 165-188
  • • 2001 Построение индексов российских облигаций, соответствующих стандартным принципам Европейской Комиссии по Облигациям (EFFAS-EBC) Доклад, представленный на заседании Европейской Комиссии по Облигациям, Цюрих, 15-16 февраля, 2001
    • Смирнов С.Н., Ефимова Ю.А., Нейман П.П., Скворцов А.А.
    • в сборнике Публикации Агентства Социальных Коммуникаций (АСК), место издания Москва, с. 1-31
  • • 1994 Petites perturbations de systèmes dynamiques et algèbres de Lie nilpotentes. Une extension des estimations de Doss et Strook
    • Rabeherimanana T.J., Smirnov S.N.
    • в сборнике Séminaire de Probabilités XXVIII, Eds. J. Azema, P.A. Meyer, M.Yor,, серия Lect. Notes Math, издательство SSIEM and Springer-Verlag (Berlin, Germany), том 1583, с. 49-72
  • • 1989 Croisement et jonction en distribution
    • Harison V., Smirnov S.N.
    • в сборнике Publications du Service de Mathématiques, место издания Univ. de Madagascar, Etablissement d’Enseignement Superieur des Sciences Antananarivo, том 3, с. 62-70
  • • 1988 Sur les notions de couplage et de jonction
    • Harison V., Smirnov S.N.
    • в сборнике Publications du Service de Mathématiques, место издания Univ. de Madagascar, Etablissement d’Enseignement Superieur des Sciences Antananarivo, том 2, с. 29-36
  • • 1987 Sur l’irreductibilite et la conservativite de la chaine de differances absolues
    • Rabeherimanana T.J., Smirnov S.N.
    • в сборнике Publications du Service de Mathématiques, место издания Univ. de Madagascar, Etablissement d’Enseignement Superieur des Sciences Antananarivo, том 1, с. 68-75
  • • 1987 Построение двусторонних оценок моментов стационарного распределения методом пробных функций
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в сборнике Проблемы устойчивости стохастических моделей. Труды семинара, место издания Куйбышев, том 10, с. 89-103
  • • 1985 Феллеровский процесс
    • Смирнов С.Н.
    • в сборнике Математическая энциклопедия, место издания Советская энциклопедия Москва, том 5, с. 603-603
  • • 1980 Оценки надежности элементов в случае двойного экспоненциального распределения
    • Беляев К.П., Смирнов С.Н.
    • в сборнике «Методы теории надежности и массового обслуживания», издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), с. 67-72

• Книги

  • • 2011 Методика построения бескупонной кривой доходности. Стандарт Европейской комиссии по облигациям
    • Здоровенин В., Захаров А., Смирнов С.Н., Рачков Р., Лапшин В., Евстратов С.
    • место издания Анкил М, ISBN 978-5-86476-329-2, 88 с.
  • • 1989 Introduction Elémentaire à la Théorie des Ensembles
    • Smirnov S.
    • место издания Université d'Antananarivo, 39 с.
  • • 1989 Mathématiques Appliquées: la Recherche Opérationelle pour la Gestion
    • Smirnov S.
    • место издания Université d'Antananarivo, 62 с.

• Доклады на конференциях

  • • 2022 Апроксимация и асимптотика в задаче суперхеджирования для бинарного опциона (Устный)
    • Авторы: Смирнов С.Н., Сотников Д.М., Заночкин А.Ю.
    • Научная конференция "Тихоновские Чтения - 2022", Москва, Россия, 24-29 октября 2022
  • • 2022 Гарантированный детерминистский подход и теоретико-игровая интерпретация для задачи суперхеджирования (Устный)
    • Автор: Смирнов С.Н.
    • Семинар факультета прикладной математики - процессов управления СПбГУ под руководством Л.А. Петросяна, Санкт-Петербург, Россия, 27 сентября 2022
  • • 2021 Гарантированный детерминистский подход к маржированию на срочном рынке: комплекс программ (Устный)
    • Авторы: Смирнов Сергей Николаевич, Сливинский В.А., Кузнецов В.А.
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2021" (Москва, Россия, 25-30 октября 2021), Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Россия, 25-30 октября 2021
  • • 2021 Structural stability of financial market models and superhedging problem (Пленарный)
    • Автор: Smirnov S.N.
    • Tenth International Scientific Conference “Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis – X, Ростов-на-Дону, Россия, 22-27 августа 2021
  • • 2021 Structural stability of financial market models (Пленарный)
    • Автор: Smirnov S.N.
    • XXXVI International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, г.Петрозаводск, Россия, 21-25 июня 2021
  • • 2021 Комплекс программ численного решения задачи робастного управления портфелем для математической модели финансового рынка с детерминистской динамикой цен (Устный)
    • Авторы: Смирнов С.Н., Андреев Н.А.
    • Ломоносовские чтения 2021. Секция вычислительная математика и кибернетика, 20-29 апреля 2021, Москва, Россия, 20-29 апреля 2021
  • • 2020 Численное решение уравнения Беллмана-Айзекса в задачах управления портфелем финансовых активов (Устный)
    • Авторы: Смирнов С.Н., Андреев Н.А.
    • Ломоносовские чтения 2020. Секция вычислительной математики и кибернетики, Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 21 октября - 2 ноября 2020
  • • 2018 Гарантированный подход к задачам инвестирования и хеджирования (Устный)
    • Авторы: Андреев Н.А., Смирнов С.Н.
    • Научная конференция "Тихоновские Чтения" 2018, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, ф-т ВМК, Россия, 29 октября - 1 ноября 2018
  • • 2018 Feller transition kernel with supports of measures defined by a multivalued function (Приглашенный)
    • Автор: Smirnov Sergey N.
    • International Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics Dedicated to 100th Anniversary of Professor Gvanji Mania, Тбилиси, Грузия, 16-18 июля 2018
  • • 2018 A robust modification of the EIOPA standard for risk free term structure of interest rates (Устный)
    • Авторы: Victor Lapshin, Andrey Zanochkin, Sergey Smirnov, Marat Kurbangaleev
    • 31st International Congress of Actuaries (ICA) 2018, Virtual ICA 2018 (in AFIR / ERM LIFE PENSIONS), Берлин, Германия, 4-8 июня 2018
  • • 2018 Устойчивые численные методы построения зависимостей: приложение к методу Смита-Уилсона (Устный)
    • Авторы: Заночкин А.Ю., Смирнов С.Н.
    • Ломоносовские чтения-2018, секция "Вычислительная математика и кибернетика", МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 16-27 апреля 2018
  • • 2014 Deriving Risk-Free Interest Rates from Bond and CDS Quotes (Устный)
    • Автор: Смирнов С.Н.
    • EUROPEAN BOND COMMISSION CONFERENCE, Женева, Швейцария, 20-21 октября 2014
  • • 2012 The effect of electron beam reflection in axial channeling mode (Устный)
    • Авторы: Smirnov S., Polimatidi I.
    • Channeling 2012, Alghero, Sardegna, Италия, 23-28 сентября 2012
  • • 2011 Modern Risk Management Concepts: a Holistic View, with Implications 
for a Bond Portfolio (Приглашенный)
    • Автор: Smirnov S.N.
    • EFFAS-EBC and Chinabond Seminar Geneva, 2nd November 2011, Женева, Швейцария, 2 ноября 2011
  • • 2006 Adaptation of European Bond Commission Standard on Risk-Free Spot Yield Curve and Credit Spreads to Emerging Markets (Пленарный)
    • Автор: Smirnov S.N.
    • Russian Banking Forum, London, 4th December 2006, Лондон, Великобритания, 4-6 декабря 2006
  • • 1991 Mathematical model of ultrarelativistic electron passage throw thick cristal including axial chanelling, multiple scattering and γ-quanta radiation (Устный)
    • Авторы: Kozlov N.I., Lukshin A.V., Smirnov S.N.
    • 14-th International Conference on Atomic Collisions in Solids, Salford, England, 1991

• Тезисы докладов

  • • 2022 Аппроксимация и асимптотика в задаче суперхеджирования для бинарного опциона
    • Смирнов С.Н., Сотников Д.М., Заночкин А.Ю.
    • в сборнике Тезисы докладов научной конференции "Тихоновские чтения" (2022 г., МАКС Пресс, Москва, тезисы), издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), тезисы, с. 17-18
  • • 2021 Комплекс программ численного решения задачи робастного управления портфелем для математической модели финансового рынка с детерминистской динамикой цен
    • Смирнов С.Н., Андреев Н.А.
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2021: научная конференция, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова. Тезисы докладов, серия Секция Вычислительной математики и кибернетики, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), том 2021, тезисы, с. 140-140
  • • 2020 ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БЕЛЛМАНА—АЙЗЕКСА В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
    • Смирнов Сергей Николаевич, Андреев Николай Анатольевич
    • в сборнике Ломоносовские чтения-2020. Секция «Вычислительной математики и кибернетики», серия Секция Вычислительной математики и кибернетики, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), тезисы, с. 138-138
  • • 2018 Гарантированный подход к задачам инвестирования и хеджирования
    • Андреев Н.А., Смирнов С.Н.
    • в сборнике Тихоновские чтения МГУ им. М. В. Ломоносова, Научная конференция: Тезисы докладов, 29 октября-2 ноября 2018, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 11-11
  • • 2017 Модель Смита-Уилсона, регуляризация и вероятностная интерпретация
    • Смирнов С.Н., Заночкин А.Ю.
    • в сборнике Ломоносовские чтения (2017). Научная конференция. Тезисы докладов 2017, место издания МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, тезисы, с. 55-56
  • • 2010 Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности
    • Лапшин В.А., Смирнов С.Н.
    • в сборнике VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2010): Труды, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 509-511
  • • 2007 Приближенные методы ценообразования опционов на неполных рынках
    • Смирнов С.Н., Полиматиди И.В.
    • в сборнике V Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007): Труды, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 337-339
  • • 2002 Управление рисками в условиях низкой ликвидности рынка
    • Смирнов С.Н.
    • в сборнике Всероссийский Банковский форум, 21-23 ноября 2002 г, место издания ВЗАО «Нижегородская ярмарка» Нижний Новгород, тезисы, с. 111-113
  • • 2001 Численный эксперимент на основе стохастической модели прохождения ультрарелятивистских заряженных частиц через изогнутый кристалл в режиме аксиального каналирования
    • Маслов А.К., Полиматиди И.В., Смирнов С.Н.
    • в сборнике Тезисы докладов 31-й Международной конференции "Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами", Москва, 28–30 мая 2001, место издания Москва, тезисы, с. 16-16
  • • 2000 Monotone Numerical Methods for the Option Pricing and Hedging Models
    • Favorsky A., Mikhailova P., Smirnov S.
    • в сборнике Abstracts of the 3rd International Conference on Operations Research (ORM2001), тезисы, с. 30-31
  • • 1990 An estimate of an integral analogue of the concentration function without moment assumptions and weak ergodicity of regenerative processes
    • Smirnov S.N., Svertchkov M.Yu
    • в сборнике Abstracts presented at the 2nd World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability & 53rd Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics, издательство Projektet (Uppsala, Sweden), тезисы, с. 66-66
  • • 1986 Об оценивании моментов стационарного распределения цепи Маркова
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в сборнике Первый Всемирный конгресс общества математической статистики и теории вероятностей им.Бернулли. Тезисы, место издания Наука Москва, том 2, тезисы, с. 627-627
  • • 1985 Построение оценок моментов стационарного распределения цепи Маркова методом пробных функций
    • Назаров Л.В., Смирнов С.Н.
    • в сборнике IV Междунаpодная Вильнюсская конфеpенция по теоpии веpоятностей и математической статистике. Тезисы докладов, место издания Вильнюс, том 2, тезисы
  • • 1982 Aсимптотические свойства феллеровсих цепей
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в сборнике Материалы XVI Всесоюзной школы-коллоквиума по теории вероятностей и математической статистике, место издания изд-во Мецниереба Тбилиси, тезисы, с. 163-164
  • • 1982 Ergodic properties of Feller chains
    • Smirnov S.N.
    • в сборнике Abstracts of Communications of IV URSS-Japan symposium on Probability Theory and Mathematical Statistics, издательство Metsniereba (Tbilisi, Georgia (Republic)), том 2, тезисы, с. 221-222
  • • 1981 О выборе стохастических норм
    • СМИРНОВ С.Н.
    • в сборнике Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), тезисы, с. 61-63
  • • 1981 Обслуживание неоднородного потока вызовов с ориентацией
    • Назаров Л.В., Смирнов С.Н.
    • в сборнике Proceedings of the third Vilnius conference on probability theory and statistics, место издания Вильнюс, том 2, тезисы, с. 79-80

• НИРы

  • • 1 января 2021 - 31 декабря 2025 Задачи оптимизации и управления для сложных систем в условиях реальной информации
    • Кафедра системного анализа
    • Руководитель: Куржанский А.Б. Ответственный исполнитель: Точилин П.А. Участники НИР: Абрамова В.В., Алимов Д.А., Арутюнов А.В., Ашабоков А.Н., Воробьева И.Б., Востриков И.В., Зайцева М.В., Заночкин А.Ю., Комаров Ю.А., Минаева Ю.Ю., Обросова Н.К., Парастаев Г.С., Салихова К.И., Сливинский В.А., Смирнов С.Н., Сотников Д.М., Трусов Н.В., Чистяков И.А., Шананин А.А.
  • • 1 января 2019 - 31 декабря 2021 Теория и методы вычислений для новых классов сложных систем управления
    • Кафедра системного анализа
    • Руководитель: Куржанский А.Б. Участники НИР: Востриков И.В., Комаров Ю.А., Минаева Ю.Ю., Рублев И.В., Смирнов С.Н., Точилин П.А.
  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Методы оптимизации в задачах управления для сложных систем в условиях реально доступной информации
    • Кафедра системного анализа
    • Руководитель: Куржанский А.Б. Ответственный исполнитель: Точилин П.А. Участники НИР: Агальцов А.Д., Адмиральский Ю.Б., Алимов Д.А., Арутюнов А.В., Братусь А.С., Востриков И.В., Заночкин А.Ю., Комаров Ю.А., Лесничий А.А., Маркова Е.А., Маянцев К.С., Месяц А.И., Минаева Ю.Ю., Обросова Н.К., Рублев И.В., Рудева А.В., Смирнов С.Н., Терёшин В.С., Трусов Н.В., Чистяков И.А., Шананин А.А.
  • • 1 января 2011 - 31 декабря 2015 Методы оптимизации в задачах динамики и управления для сложных систем
    • Кафедра системного анализа
    • Руководитель: Куржанский А.Б. Участники НИР: Агальцов А.Д., Арутюнов А.В., Братусь А.С., Востриков И.В., Данилов В.А., Дарьина И.А., Дорогуш Е.Г., Егоров И.Е., Месяц А.И., Минаева Ю.Ю., Мингалеева З.Т., Рублев И.В., Синяков В.В., Смирнов С.Н., Точилин П.А., Шананин А.А.

• Патенты

  • • 2004 Способ электронной биржевой торговли производными финансовыми инструментами, способы определения уровня депозитной маржи, способы урегулирования ситуации с дефицитом маржи
    • Авторы: Смирнов С.Н., Захаров А.В., Полиматиди И.В., Балабушкин А.Н.
    • #2226714, 10 апреля

• Членство в научных обществах

  • • с 2000 The European Bond Commission
    • Германия

• Участие в редколлегии журналов

  • • с 1 сентября 2014 Глобальные рынки и финансовый инжиниринг

• Руководство диссертациями

  • • 2013 Срочная структура процентных ставок на китайском рынке облигаций
    • Кандидатская диссертация по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экон. науки)
    • Автор: Ван Цзян
    • Научный руководитель: СМИРНОВ С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 212.048.07 при Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики"
    • Организация, в которой выполнялась работа: НИУ ВШЭ, кафедра управления рисками и страхования факультета экономики
    • Ведущая организация: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
  • • 2012 Реструктуризация крупных портфелей ценных бумаг в условиях низкой ликвидности рынка
    • Кандидатская диссертация по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экон. науки)
    • Автор: Науменко В.В.
    • Научный руководитель: СМИРНОВ С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 212.048.07 при Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики"
    • Организация, в которой выполнялась работа: кафедра управления рисками и страхования факультета экономики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
    • Ведущая организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
  • • 2010 Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка
    • Кандидатская диссертация по специальности 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физ.-мат. науки)
    • Автор: Лапшин В.А.
    • Научный руководитель: СМИРНОВ С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.43 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
    • Организация, в которой выполнялась работа: МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра системного анализа факультета ВМК
    • Ведущая организация: ЦЭМИ
  • • 2008 Сравнительный анализ подходов к определению достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков для российских банков
    • Кандидатская диссертация по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экон. науки)
    • Автор: Дзигоева Е.С.
    • Научный руководитель: СМИРНОВ С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 212.048.02 при Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики
    • Организация, в которой выполнялась работа: кафедре управления рисками и страхования Государственного университета - Высшей школы экономики
    • Ведущая организация: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
  • • 2008 Оценка качества прогнозов моделей и прогнозирование при наличии структурных сдвигов
    • Кандидатская диссертация по специальности 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физ.-мат. науки)
    • Автор: Китов В.В., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.43 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики
    • Организация, в которой выполнялась работа: кафедра системного анализа факультета ВМиК Московского госу­дарственного университета им. М.В. Ломоносова
    • Ведущая организация: ВЦ РАН
  • • 2004 Устойчивость обратного стохастического дифференциального уравнения
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление (физ.-мат. науки)
    • Автор: Захаров А.В.
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете К 501.001.07 при МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Организация, в которой выполнялась работа: МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра системного анализа факультета ВМК
    • Ведущая организация: ЦЭМИ
  • • 2001 Моделирование финансовых рынков методами стохастических дифференциальных уравнений
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление (физ.-мат. науки)
    • Автор: Мусса Джибриль Али
    • Научный руководитель: СМИРНОВ С.Н., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете К 212.203.04 при РУДН
    • Организация, в которой выполнялась работа: Российский университет дружбы народов, кафедра дифференциальных уравнений и функционального анализа факультета физико-математических и естественных наук
    • Ведущая организация: ВЦ РАН

• Руководство дипломными работами

  • • 2021 Численное решение уравнения Беллмана-Айзекса для задачи суперхеджирования
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Сливинский В.А. (Магистр)
  • • 2021 Оценка параметров модели Самуэльсона на основании дневной статистики торгов
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Карпикова П.В. (Бакалавр)
  • • 2021 Оценка параметров модели Башелье на основании дневной статистики торгов
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Белов А.И. (Бакалавр)
  • • 2021 Исследование уравнения Беллмана-Айзекса для задачи хеджирования на модельном примере
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Кузнецов В.А. (Магистр)
  • • 2021 Близость моделей Башелье и Самуэльсона для различных метрик
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Сотников Д.М. (Бакалавр)
  • • 2020 Численные методы построения вогнутой оболочки функции
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Зинченко Михаил Геннадьевич (Бакалавр)
  • • 2020 Рекуррентные уравнения для функции Беллмана в задаче суперхеджирования бинарных опционов с дискретным временем
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Кулешов Игорь Александрович (Бакалавр)
  • • 2020 Математические модели эволюционных финансов
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Наумова Арина Алексеевна (Бакалавр)
  • • 2019 Оценка скорости сходимости метода Монте-Карло с марковской цепью при условии геометрической эргодичности
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Кузнецов Владислав Алексеевич (Бакалавр)
  • • 2019 Доказательство линейности решений функционального уравнения Коши в предположении аксиомы детерминированности
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Сливинский Вадим Андреевич (Бакалавр)
  • • 2018 Численные алгоритмы нахождения медианы Кемени для задачи консенсусного ранжирования компаний на основе кредитных рейтингов и рыночной информации
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Кисель Дмитрий Владимирович (Бакалавр)
  • • 2018 Принципы выбора степени сглаживания для задач регуляризации с малым объёмом данных на примере плотности распределения
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Шевченко Екатерина Романовна (Бакалавр)
  • • 2017 Математические модели срочной структуры безрисковых процентных ставок и их приложение к анализу рынка в зоне евро
    • Научный руководитель: Смирнов Сергей Николаевич
    • Автор: Заночкин Андрей Юрьевич (Магистр)
  • • 2016 Численные методы построения вогнутой оболочки числовой функции многих переменных и применение к задаче ценообразования опционов
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: А.М. Тимченко (Бакалавр)
  • • 2016 Соответствие риск-нейтральных (мартингальных) и реальных вероятностей дефолта - на основе анализа данных о дефолте по облигациям
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: А.А. Лукьяненко (Бакалавр)
  • • 2015 Устойчивые методы построения зависимостей: приложение к методы Смита-Уилсона
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Заночкин Андрей Юрьевич (Бакалавр)
  • • 2015 Модели кредитного риска, основанные на разнородных данных
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Дрожжин Сергей Вячеславович (Специалист)
  • • 2015 Математические модели расчета обеспечения, отвечающего портфелю финансовых инструментов
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Грачев Егор Николаевич (Специалист)
  • • 2015 Задача оптимального исполнения сделок на рынке, движимом заявками, с учетом транзакционных издержек и влияния на цену
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Лазарева Владислава Александровна (Специалист)
  • • 2015 Анализ многомерных финансовых данных
    • Научный руководитель: Смирнов С.Н.
    • Автор: Александров Александр Владимирович (Бакалавр)

• Авторство учебных курсов

  • • 1997 Элементы финансовой математики
    • Автор: Смирнов С.Н.
  • • 1997 Стохастический анализ и моделирование
    • Автор: Смирнов С.Н.

• Преподавание учебных курсов

  • • с 1 сентября 1997 Стохастический анализ и моделирование
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра системного анализа
    • обязательная, вариативной части, лекции, 72 часов
  • • с 1 сентября 1997 Элементы финансовой математики
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра системного анализа
    • обязательная, вариативной части, лекции, 72 часов

• Выступление в СМИ

  • • 7 сентября 2017 г. Как госорганам не следует использовать кредитные рейтинги (Ведомости)
    • Авторы (участники): Смирнов Сергей Николаевич, Курбангалеев М.З.

---