ИСТИНА

Спокойный Владимир Григорьевич пользователь

Институт проблем передачи информации РАН

Соавторы: Härdle W.K., Ульянов В.В., Juditsky A., Milstein G.N., Polzehl J., Belomestny D., Zaitsev A.A., Бурнаев Е.В., Наумов А.А., Chen Y., Goldenshluger A., Horowitz J.L., Hristache M. показать полностью..., Liptser R.S., Nesterov Y., Panov M., Vial C., Гитис В.Г., Жилова М.Б., Наумов А.А., Пирогов С.А., Юрков Е.Ф., Andresen A., Baldin N., Blanchard G., Cheng M., Dalalyan A.S., Derendyaev A.B., Dickhaus T., Diederichs E., Dvurechensky P., Dümbgen L., Fan J., Gach F., Giacomini E., Giurcanu M., Golubev Y., Grama I., Götze F., Katkovnik V., Kawanabe M., Mercurio D., Müller K., Nickl R., Samarov A., Schoenmakers J.G., Schoenmakers John G.M., Schütte C., Sperlich S., Sugiyama M., Suvorikova A.L., Tavyrikov Y.E., Wang W., Čížek P., Беломестный Д.В., Веретенников А.Ю., Гасников А.В., Гельфанд М.С., Дерендяев А.Б., Иосипой Л., Ширяев А.Н.

59 статей, 2 книги, 2 доклада на конференциях, 2 тезисов докладов, 2 НИР

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1371, Scopus: 1471

IstinaResearcherID (IRID): 8590053

Деятельность

• Статьи в журналах

  • 
    • 2019 Bootstrap confidence sets for spectral projectors of sample covariance
    • Naumov Alexey, Spokoiny Vladimir, Ulyanov Vladimir
    • в журнале Probability Theory and Related Fields, издательство Springer Verlag (Germany), том 174, № 3--4, с. 1091-1132 DOI
  • 
    • 2019 Large ball probabilities, Gaussian comparison and anti-concentration
    • Götze F., Naumov A.A., Spokoiny V.G., Ulyanov V.V.
    • в журнале Bernoulli, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 25, № 4A, с. 2538-2563 DOI
  • 
    • 2018 Confidence Sets for Spectral Projectors of Covariance Matrices
    • Naumov A.A., Spokoiny V.G., Ulyanov V.V.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 98, № 2, с. 511-514 DOI
  • 
    • 2018 Nonasymptotic Estimates for the Closeness of Gaussian Measures on Balls
    • Naumov A.A., Spokoiny V.G., Tavyrikov Yu E., Ulyanov V.V.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 98, № 2, с. 490-493 DOI
  • 
    • 2016 Detection of homologous recombination in closely related strains
    • Kalinina A.S., Suvorikova A.L., Spokoiny V.G., Gelfand M.S.
    • в журнале Journal of Bioinformatics and Computational Biology, издательство Imperial College Press (United Kingdom), том 14, № 2, с. 1641001 DOI
  • 
    • 2015 Adaptive estimation of seismic parameter fields from earthquakes catalogs
    • Gitis V.G., Derendyaev A.B., Pirogov S.A., Spokoiny V.G., Yurkov E.F.
    • в журнале Journal of Communications Technology and Electronics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 60, № 12, с. 1459-1465
  • 
    • 2015 Finite Sample Bernstein - von Mises Theorem for Semiparametric Problems
    • Panov Maxim, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Bayesian analysis (Online), издательство International Society for Bayesian Analysis (Pittsburgh, PA, United States), том 10, № 3, с. 665-710 DOI
  • 
    • 2015 Modeling Nonstationary and Leptokurtic Financial Time Series
    • Chen Ying, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Econometric Theory, издательство Cambridge University Press (United Kingdom), том 31, № 4, с. 703-728 DOI
  • 
    • 2015 On the efficiency of a randomized mirror descent algorithm in online optimization problems
    • Gasnikov A.V., Nesterov Yu E., Spokoiny V.G.
    • в журнале Computational Mathematics and Mathematical Physics, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 55, № 4, с. 580-596 DOI
  • 
    • 2015 Primal-Dual Methods for Solving Infinite-Dimensional Games
    • Dvurechensky Pavel, Nesterov Yurii, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Journal of Optimization Theory and Applications, издательство Kluwer Academic/Plenum Publishers (United States), том 166, № 1, с. 23-51 DOI
  • • 2015 Адаптивное оценивание полей сейсмических параметров по каталогам землетрясений
    • Гитис В.Г., Дерендяев А.Б., Пирогов С.А., Спокойный В.Г., Юрков Е.Ф.
    • в журнале Информационные процессы, том 15, № 2, с. 198-206
  • 
    • 2014 Bayesian Model Selection and the Concentration of the Posterior of Hyperparameters
    • Baldin N., Spokoiny V.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), том 203, № 6, с. 761-776
  • 
    • 2014 Concentration inequalities for smooth random fields
    • Belomestny Denis, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 58, № 2, с. 314-323 DOI
  • 
    • 2014 Construction of mean-self-financing strategies for European options under regime-switching
    • Milstein G.N., Spokoiny V.
    • в журнале SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, том 5, № 1, с. 532-556 DOI
  • 
    • 2014 Critical dimension in profile semiparametric estimation
    • Andresen Andreas, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Electronic journal of statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 8, № 2, с. 3077-3125 DOI
  • 
    • 2014 Critical dimension in the semiparametric Bernstein—von Mises theorem
    • Panov M.E., Spokoiny V.G.
    • в журнале Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, издательство Springer Verlag (Germany), том 287, № 1, с. 232-255 DOI
  • 
    • 2014 Properties of the Bayesian Parameter Estimation of a Regression Based on Gaussian Processes
    • Zaytsev A.A., Burnaev E.V., Spokoiny V.G.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), том 203, № 6, с. 789-798 DOI
  • 
    • 2013 Bernstein-von Mises theorem for regression based on Gaussian processes
    • Burnaev E., Zaitsev A., Spokoiny V.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 68, № 5, с. 954-956 DOI
  • 
    • 2013 Properties of the posterior distribution of a regression model based on Gaussian random fields
    • Zaitsev A.A., Burnaev E.V., Spokoiny V.G.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 74, № 10, с. 1645-1655 DOI
  • 
    • 2013 Rejoinder: Local quantile regression
    • Spokoiny Vladimir, Wang Weining, Härdle Wolfgang Karl
    • в журнале Journal of Statistical Planning and Inference, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 143, № 7, с. 1145-1149 DOI
  • 
    • 2013 Sharp deviation bounds for quadratic forms
    • Spokoiny V., Zhilova M.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 22, № 2, с. 100-113 DOI
  • 
    • 2013 Spatially adaptive density estimation by localised Haar projections
    • Gach Florian, Nickl Richard, Spokoiny Vladimir
    • в журнале ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, том 49, № 3, с. 900-914 DOI
  • 
    • 2013 Uniform properties of the local maximum likelihood estimate
    • Zhilova M., Spokoiny V.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 74, № 10, с. 1656-1669
  • 
    • 2012 Parametric estimation. Finite sample theory
    • Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 40, № 6, с. 2877-2909 DOI
  • 
    • 2010 Sparse non-Gaussian component analysis
    • Diederichs Elmar, Juditsky Anatoli, Spokoiny Vladimir, Schütte Christof
    • в журнале IEEE Transactions on Information Theory, издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway, NJ, United States), том 56, № 6, с. 3033-3047 DOI
  • 
    • 2009 Adaptive pointwise estimation in time-inhomogeneous conditional heteroscedasticity models
    • Čížek P., Härdle W., Spokoiny V.
    • в журнале Journal of Business and Economic Statistics, издательство American Statistical Association (United States), том 12, № 2, с. 248-271 DOI
  • 
    • 2009 Exponential bounds for minimum contrast estimators
    • Golubev Yuri, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Electronic journal of statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 3, с. 712-746 DOI
  • 
    • 2009 Inhomogeneous dependence modeling with time-varying copulae
    • Giacomini Enzo, Härdle Wolfgang, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Journal of Business and Economic Statistics, издательство American Statistical Association (United States), том 27, № 2, с. 224-234 DOI
  • 
    • 2009 Multiscale local change point detection with applications to value-at-risk
    • Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 37, № 3, с. 1405-1436 DOI
  • 
    • 2009 Parameter tuning in pointwise adaptation using a propagation approach
    • Spokoiny Vladimir, Vial Céline
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 37, № 5B, с. 2783-2807 DOI
  • 
    • 2009 Regression methods in pricing American and Bermudan options using consumption processes
    • Belomestny Denis, Milstein Grigori, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Quantitative Finance, издательство IOP Publishing ([Bristol, UK], England), том 9, № 3, с. 315-327 DOI
  • 
    • 2008 A new algorithm for estimating the effective dimension-reduction subspace
    • Dalalyan Arnak S., Juditsky Anatoly, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Journal of Machine Learning Research, издательство MIT Press (United States), том 9, с. 1648-1678
  • 
    • 2008 Spatially adaptive estimation via fitted local likelihood techniques
    • Katkovnik Vladimir, Spokoiny Vladimir
    • в журнале IEEE Transactions on Signal Processing, издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway, NJ, United States), том 56, № 3, с. 873-886 DOI
  • 
    • 2008 Statistics of extremes by oracle estimation
    • Grama Ion, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 36, № 4, с. 1619-1648 DOI
  • 
    • 2007 Forward and reverse representations for Markov chains
    • Milstein G.N., Schoenmakers J.G.M, Spokoiny V.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 117, № 8, с. 1052-1075 DOI
  • 
    • 2007 Portfolio value at risk based on independent component analysis
    • Chen Ying, Härdle Wolfgang, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Journal of Computational and Applied Mathematics, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 205, № 1, с. 594-607 DOI
  • 
    • 2007 Spatial aggregation of local likelihood estimates with applications to classification
    • Belomestny Denis, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 35, № 5, с. 2287-2311 DOI
  • 
    • 2006 In search of non-Gaussian components of a high-dimensional distribution
    • Blanchard Gilles, Kawanabe Motoaki, Sugiyama Masashi, Spokoiny Vladimir, Müller Klaus-Robert
    • в журнале Journal of Machine Learning Research, издательство MIT Press (United States), том 7, с. 247-282
  • 
    • 2006 Recovering convex edges of an image from noisy tomographic data
    • Goldenshluger Alexander, Spokoiny Vladimir
    • в журнале IEEE Transactions on Information Theory, издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway, NJ, United States), том 52, № 4, с. 1322-1334 DOI
  • 
    • 2005 Component identification and estimation in nonlinear high-dimensional regression models by structural adaptation
    • Samarov Alexander, Spokoiny Vladimir, Vial Celine
    • в журнале Journal of the American Statistical Association, издательство American Statistical Association (United States), том 100, № 470, с. 429-445 DOI
  • • 2004 Confidence estimation of the covariance function of stationary and locally stationary processes
    • Giurcanu Mihai, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Statistics and Risk Modeling, том 22, № 4, с. 283-300 DOI
  • 
    • 2004 On the shape-from-moments problem and recovering edges from noisy Radon data
    • Goldenshluger A., Spokoiny V.
    • в журнале Probability Theory and Related Fields, издательство Springer Verlag (Germany), том 128, № 1, с. 123-140 DOI
  • 
    • 2004 Statistical inference for time-inhomogeneous volatility models
    • Mercurio Danilo, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 32, № 2, с. 577-602 DOI
  • 
    • 2004 Transition density estimation for stochastic differential equations via forward-reverse representations
    • Milstein Grigori N., Schoenmakers John G.M., Spokoiny Vladimir
    • в журнале Bernoulli, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 10, № 2, с. 281-312 DOI
  • 
    • 2003 Image denoising: pointwise adaptive approach
    • Polzehl Jörg, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 31, № 1, с. 30-57 DOI
  • 
    • 2002 An adaptive, rate-optimal test of linearity for median regression models
    • Horowitz Joel L., Spokoiny Vladimir G.
    • в журнале Journal of the American Statistical Association, издательство American Statistical Association (United States), том 97, № 459, с. 822-835 DOI
  • • 2002 Freidlin-Wentzell type large deviations for smooth processes
    • Liptser R., Spokoiny V., Veretennikov A.Yu
    • в журнале Markov Processes and Related Fields, том 8, № 4, с. 611-636
  • 
    • 2002 Variance estimation for high-dimensional regression models
    • Spokoiny Vladimir
    • в журнале Journal of Multivariate Analysis, издательство Academic Press (United States), том 82, № 1, с. 111-133 DOI
  • 
    • 2001 An adaptive, rate-optimal test of a parametric mean-regression model against a nonparametric alternative
    • Horowitz Joel L., Spokoiny Vladimir G.
    • в журнале Econometrica, издательство Blackwell Publishing Inc. (United Kingdom), том 69, № 3, с. 599-631 DOI
  • • 2001 Data-driven testing the fit of linear models
    • Spokoiny V.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 10, № 4, с. 465-497(2002)
  • 
    • 2001 Direct estimation of the index coefficient in a single-index model
    • Hristache Marian, Juditsky Anatoli, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 29, № 3, с. 595-623 DOI
  • 
    • 2001 Functional and dynamic magnetic resonance imaging using vector adaptive weights smoothing
    • Polzehl Jörg, Spokoiny Vladimir G.
    • в журнале J. Roy. Statist. Soc. Ser. C, том 50, № 4, с. 485-501 DOI
  • 
    • 2001 Multiscale testing of qualitative hypotheses
    • Dümbgen Lutz, Spokoiny Vladimir G.
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 29, № 1, с. 124-152
  • 
    • 2001 Structural tests in additive regression
    • Härdle Wolfgang, Sperlich Stefan, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Journal of the American Statistical Association, издательство American Statistical Association (United States), том 96, № 456, с. 1333-1347 DOI
  • 
    • 2001 Structure adaptive approach for dimension reduction
    • Hristache Marian, Juditsky Anatoli, Polzehl Jörg, Spokoiny Vladimir
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 29, № 6, с. 1537-1566 DOI
  • 
    • 2000 Adaptive drift estimation for nonparametric diffusion model
    • Spokoiny Vladimir G.
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 28, № 3, с. 815-836 DOI
  • 
    • 2000 Adaptive weights smoothing with applications to image restoration
    • Polzehl Jörg, Spokoiny Vladimir G.
    • в журнале Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology, издательство Blackwell Publishing Inc. (United Kingdom), том 62, № 2, с. 335-354 DOI
  • • 2000 On estimating a dynamic function of a stochastic system with averaging
    • Liptser R., Spokoiny V.
    • в журнале Statistical Inference for Stochastic Processes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 3, № 3, с. 225-249(2001) DOI

• Статьи в сборниках

  • 
    • 2003 Dynamic nonparametric filtering with application to volatility estimation
    • Cheng Ming-Yen, Fan Jianqing, Spokoiny Vladimir
    • в сборнике Recent advances and trends in nonparametric statistics, издательство Elsevier BV (Netherlands), с. 315-333 DOI

• Книги

  • • 2014 Basics of Modern Mathematical Statistics
    • Spokoiny V., Dickhaus T.
    • место издания Springer Berlin Heidelberg
  • • 2000 Statistical experiments and decisions
    • Shiryaev A.N., Spokoiny V.G.
    • издательство WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD (5 TOH TUCK LINK, SINGAPORE,SINGAPORE, 596224) , ISBN 978-981-4494-15-1 , 300 с. DOI

• Доклады на конференциях

  • • 2017 Gaussian comparison and anti-concentration inequalities for norms of Gaussian random elements (Пленарный)
    • Авторы: Naumov A.A., Spokoiny V.G., Ulyanov V.V.
    • The 39th Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA2017), Москва, Россия, 24-28 июля 2017
  • • 2016 “Концентрация нормы изотропного логарифмически вогнутого случайного вектора” (Устный)
    • Авторы: Беломестный Д.В., Иосипой Л.С., Спокойный В.Г.
    • «Информационные технологии и системы 2016», 40-я междисциплинарная школа-конференция , Репино, Санкт-Петербург, Россия, 25-30 сентября 2016

• Тезисы докладов

  • 
    • 2017 Gaussian comparison and anti-concentration inequalities for norms of Gaussian random elements
    • Naumov A., Spokoiny V., Ulyanov V.
    • в сборнике SPA 2017, Moscow. The 39th Conference on Stochastic Processes and their Applications. Book of abstracts, серия без серии, место издания Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, тезисы, с. 84-84
  • • 2016 Концентрация нормы изотропного логарифмически вогнутого случайного вектора”
    • Беломестный Д.В., Иосипой Л.С., Спокойный В.Г.
    • в сборнике Труды 40-ой школы–конференции ИТиС 2016, тезисы

• НИРы

  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Развитие теоретических и прикладных возможностей вероятностно-статистических методов. 2016-2020
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Ширяев А.Н. Участники НИР: Афанасьева Л.Г., Баштова Е.Е., Болдин М.В., Булинская Е.В., Булинский А.В., Веретенников А.Ю., Виноградов О.П., Гладков Б.В., Гнеденко Д.Б., Голдаева А.А., Гущин А.А., Дьячков А.Г., Жуленев С.В., Каменов А.А., Каштанов В.А., Козлов В.В., Конаков В.Д., Лебедев А.В., Манита А.Д., Оселедец В.И., Пирогов С.А., Ряднова Е.М., Сенатов В.В., Соколов Д.Д., Спокойный В.Г., Тутубалин В.Н., Фалин Г.И., Чепурин Е.В., Шабанов Д.А., Якушева Е.В., Яровая Е.Б.
  • • 1 января 2011 - 31 декабря 2015 Развитие теоретических и прикладных возможностей вероятностно-статистических методов
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Ширяев А.Н. Участники НИР: Афанасьева Л.Г., Баштова Е.Е., Болдин М.В., Булинская Е.В., Булинский А.В., Веретенников А.Ю., Виноградов О.П., Гладков Б.В., Гнеденко Д.Б., Голдаева А.А., Гущин А.А., Дьячков А.Г., Житлухин М.В., Жуленев С.В., Каменов А.А., Каштанов В.А., Козлов В.В., Конаков В.Д., Кондратенко А.Е., Лебедев А.В., Манита А.Д., Оселедец В.И., Пирогов С.А., Ряднова Е.М., Сенатов В.В., Симонова Г.И., Соколов Д.Д., Спокойный В.Г., Тутубалин В.Н., Тюрин Ю.Н., Фалин Г.И., Чепурин Е.В., Шабанов Д.А., Шашкин А.П., Эрлих И.Г., Якушева Е.В., Яровая Е.Б.