Теория и методы вычислений для новых классов сложных систем управленияНИР

The theory and computational methods for new classes of complex control systems

Соисполнители НИР

МГУ имени М.В.Ломоносова Координатор

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. Теория и методы вычислений для новых классов сложных систем управления
Результаты этапа: По итогам работы над первым этапом проекта были получены следующие основные результаты: - Завершено полное описание решений задач синтеза управлений с импульсными входами первого порядка и частично - с импульсами любого порядка. - Рассмотрены задачи векторного оптимального и минимаксного управлений. Получены основные соотношения для решений. - Дано описание решений задач группового синтеза целевых управлений на конечном интервале времени. - Исследованы свойства феллеровского переходного ядра с носителями мер, заданными многозначными отображениями. - В рамках гарантированного детерминисткого подхода к суперхеджированию изучены свойства «безарбитражности» рынка. - Рассмотрены задачи импульсного управления для системы с запаздыванием в двух постановках - для конечномерного и бесконечномерного случая. Получены алгоритмы построения целевого управления для конкретной системы. - Для нелинейной системы управления, описывающей трофическую (пищевую) цепь для четырех видов, в случае, когда управление входит в коэффициенты естественного роста и естественной убыли первого и третьего вида, соответственно, построена позиционная стратегия, позволяющая за конечное время привести состояние системы в ε-окрестность одного из возможных положений равновесия. Рассмотрена модель трехмерной пищевой цепи с учетом внутривидовой конкуренции жертвы и управлением коэффициентов естественного роста/убыли жертвы. На основе принципа сравнения построены два вида внутренних оценок трубки разрешимости в множество возможных положений равновесия, осуществлены численные расчеты. - Разработан новый метод приближенного решения задачи синтеза управлений для системы с нелинейностью по одной из фазовых переменных, за счет использования непрерывных кусочно-квадратичных функций цены. Проведены численные расчеты для примера решения задачи управления квадрокоптером. - Предложен метод решения задачи стабилизации нелинейной системы с переключениями за счет построения вспомогательной кусочно-линейной функции Ляпунова.
2 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. Теория и методы вычислений для новых классов сложных систем управления
Результаты этапа: Были рассмотрены постановки и решения следующих новых классов задач управления: - во-первых, проблемы применения гамильтонова формализма в терминах метода динамического программирования к решению задач о синтезе управлений для систем с импульсными и быстрыми входами; - во-вторых, были приведены решения новых проблем оптимизации динамики и управления систем с векторными критериями оптимальности; - в третьих, были указаны решения задач целевого управления для групповых систем. Были также даны решения задач о синтезе управлений для новых классов нелинейных систем с фазовыми ограничениями, с нелинейными унициклами и при неопределённости в переключениях. Для таких решений были разработаны вычислительные методы с использованием процедур распараллеливания, позволяющие решать задачи больших размерностей. Рассмотрена модель финансового рынка с детерминистской эволюцией цен с дискретным временем, в которой цены активов эволюционируют в условиях неопределенности, описываемой при помощи априорной информации о возможных приращениях цен, а именно, предполагается, что они лежат в заданных компактах, зависящих от предыстории цен. Торговые ограничения, зависящие от предыстории цен, предполагаются выпуклыми, касаются только рисковых активов и позволяют все средства вкладывать в безрисковый актив. При исследовании указанной модели получены следующие основные результаты: 1) Для решений уравнений Беллмана–Айзекса, при отсутствии торговых ограничений, оценен модуль непрерывности равномерно непрерывных решений, в том числе для липшицевых решений этих уравнений. 2) Введено смешанное расширение чистых стратегий ``рынка'' и исследованы вопросы, связанные с существованием игрового равновесия и его следствиями. 3) Изучено игровое равновесие для случая отсутствия торговых ограничений, в предположении отсутствия арбитражных возможностей. Разработаны алгоритмы приближенного решения задачи целевого управления для нелинейной системы за счёт её кусочной линеаризации (гибридизации), с использованием специальных классов непрерывных кусочно-аффинных или кусочно-квадратичных функций цены. Получены гарантированные оценки на отклонение траектории от целевого положения при использовании сконструированных законов управления. Рассмотрена линейно-квадратичная задача с запаздыванием в функционале. Получены выражения для оптимального синтеза при различных вариантах учета начальных данных.
3 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. Теория и методы вычислений для новых классов сложных систем управления
Результаты этапа: Применен гамильтонов формализм в терминах метода динамического программирования к решению задач оптимизации динамики и управления систем с векторными критериями оптимальности и задачам целевого управления для группы систем. Указаны решения задач синтеза для нелинейных систем следующего вида: с фазовыми ограничениями, с нелинейными унициклами и при неопределённости в переключениях. Рассмотрена модель финансового рынка с детерминистской эволюцией цен с дискретным временем, в которой цены активов эволюционируют в условиях неопределенности. С помощью метода динамического программирования исследовано поведение данной модели. Получены оптимальные стратегии. Разработаны алгоритмы приближенного решения задачи целевого управления для нелинейной системы за счёт её кусочной линеаризации (гибридизации), с использованием специальных классов непрерывных кусочно-аффинных или кусочно-квадратичных функций цены. Получены гарантированные оценки на отклонение траектории от целевого положения при использовании законов управления. Рассмотрены различные задачи поиска управления движением квадрокоптера при наличии препятствий. Получены алгоритмы, позволяющие вычислять искомые управления. Позиционное управление найдено за счёт использования техники кусочной линеаризации исходной нелинейной системы дифференциальных уравнений, а также при помощи методов эллипсоидального исчисления. Для рассматриваемых классов задач предложены вычислительные методы с использованием процедур распараллеливания, позволяющие решать задачи больших размерностей. Исследована математическая модель маржирования, в которой требуется определить необходимый уровень гарантийного обеспечения. Найдены удобные для вычислений рекуррентные формулы для численной оценки констант Липшица решений уравнений Беллмана–Айзекса, что позволяет следить за точностью вычислений. Построен программный комплекс, позволяющий эффективно выполнять трудоемкую вычислительную задачу решения данных уравнений. Для задачи суперрепликации с дискретным временем была рассмотрена гарантированная детерминистская постановка, состоящая в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по проданному опциону при всех допустимых сценариях. Для данной задачи были изучены свойства “гладкости” смешанных оптимальных стратегий “рынка” и их носителей. Введен новый показатель — порог структурной устойчивости для модели финансового рынка и получены явные выражения. В предположении структурной устойчивости модели получены оценки для равномерной аппроксимации модели. В предположении отсутствия торговых ограничений показано, что структурная устойчивость сохраняется для вероятностных моделей, если условные распределения цен при заданной предыстории близки в определенных метриках. Проведен численный эксперимент на основе ранее предложенных вычислительных методов решения задачи суперхеджирования.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".