|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Декомпозиционный подход к решению оптимизационных задач инвестирования для дискретной модели рынка ценных бумаг.НИР
- Руководитель НИР: Соловьев А.И.
- Подразделение: Кафедра исследования операций
- Срок исполнения: 1 января 2016 г. - 31 декабря 2017 г.
- Номер договора (контракта, соглашения): 16-31-00070\16 мол_а
- Номер ЦИТИС: АААА-А16-116012050295-8
- Тип: Фундаментальная
- Приоритетное направление научных исследований: Математическая кибернетика, математические методы прогнозирования и исследование операций
- ПН России: Информационно-телекоммуникационные системы
- Направление технологического прорыва России: Стратегические информационные технологии
-
Рубрики ГРНТИ:
- 27.47.19 Исследование операций
- 28.29.05 Теория игр и ее применение в кибернетических системах
-
Ключевые слова:
value at risk, теория мартингалов, управление портфелем, дерево сценариев, декомпозиция, неполный рынок, математическое программирование, задачи большой размерности
-
Описание:
Проект нацелен на разработку декомпозиционных методов решения задач финансовой математики, пригодных для практического использования. Предлагается рассмотреть приближенные к реальности постановки задач неполного хеджирования рисков и построения стратегий торговли с минимальными уровнями VaR и CVaR в условиях неполных финансовых рынков. Данные задачи, как правило, имеют большую размерность и могут представлять трудности в решении. Их декомпозиция позволит не только посмотреть по-новому на важную проблему вычислительной сложности нахождения оптимальной стратегии инвестирования, но и получить методологию для решения подобных задач с использованием методов математического программирования, финансовой математики и теории игр.
- Добавил в систему: Соловьев Алексей Игоревич
Соисполнители НИР
| МГУ имени М.В.Ломоносова | Координатор |
Источник финансирования НИР
| грант РФФИ |
Этапы НИР
| # | Сроки | Название |
| 1 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Декомпозиционный подход к решению оптимизационных задач инвестирования для дискретной модели рынка ценных бумаг. |
| Результаты этапа: С применением методов математического программирования, теории игр и стохастической финансовой математики доказано существование минимаксной монотонной по времени стратегии управления портфелем ценных бумаг. Данный результат позволяет существенно снизить число ограничений в исходной оптимизационной задаче. Монотонность стратегии в данном случае интерпретируется как упорядочивание по времени индикаторов полного хеджирования, составляющих стратегию продавца. Также в виде задачи смешанного целочисленного программирования поставлена задача оценки потерь с помощью меры Expected Shortfall. Результаты проекта в 2016 году апробированы на двух международных конференциях, опубликованы в рецензируемом сборнике, а также в сборниках тезисов конференций. | ||
Прикрепленные к НИР результаты
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".