A class of nonlinear random walks related to the Ornstein-Uhlenbeck processстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 22 ноября 2015 г.
Аннотация:Contrary to the theory of Markov processes, no general theory exists for the so called nonlinear Markov processes. We study an example of “nonlinear Markov process” related to classical probability theory, merely to random walks. This model provides interesting phenomena (absent in classical Markov chains): continuum of stationary measures, conserved quantities, convergence to stationary classical random walks etc.