Аннотация:Рассматривается портфель опционов одного срока экспирации. Разрабатывается модель управления портфелем, учитывающая необходимость поддержания залогового обеспечения для биржевой торговли. Приводятся результаты имитационного моделирования управления портфелем опционов.