|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Partial Hedging of American Claims in a Discrete Marketстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 29 февраля 2016 г.
- Автор: Soloviev A.I.
- Журнал: Computational Mathematics and Modeling
- Том: 25
- Номер: 4
- Год издания: 2014
- Издательство: Consultants Bureau
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 592
- Последняя страница: 601
- DOI: 10.1007/s10598-014-9252-z
- Аннотация: The article examines various formulations of the problem of partial hedging of American claims in an arbitrage-free and incomplete market. Market behavior scenarios are modeled by a finite tree without self-intersections. The problems are considered from the seller's viewpoint without information about buyer behavior. The main emphasis is on simplifying the constraints entering the explicit form of the buyer strategy. We find that in all problems the assumption of completely uncertain stopping time can be replaced with simpler restrictions.
- Добавил в систему: Соловьев Алексей Игоревич
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Первая страница | A.I._Soloviev._Partial_hedging_of_American_claims_in_a_disc… | 578,6 КБ | 18 октября 2015 [SolovievAI] |