|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынкетезисы доклада
- Автор: Соловьев А.И.
- Сборник: Тихоновские чтения: Научная конференция, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-31 октября 2014г.: Тезисы докладов
- Тезисы
- Год издания: 2014
- Место издания: МАКС Пресс Москва
- Первая страница: 65
- Последняя страница: 66
- Аннотация: В данном исследовании развивается риск-нейтральный подход решения задачи оптимального потребления с возможностью инвестирования. Основная рассматриваемая задача относится к классу задач выпуклого программирования и заключается в максимизации ожидаемой полезности потребления части накопленного капитала в течение конечного периода времени. Ограничения задачи учитывают невозможность банкротства инвестора. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач, которые позволяют свести решение исходной задачи к решению нескольких однопериодных задач. Также приведена модификация методов декомпозиции для решения дискретного аналога задачи с постоянной нормой потребления.
- Добавил в систему: Соловьев Алексей Игоревич